自相关系数与偏自相关系数,拖尾与截尾

自相关系数与偏自相关系数

自相关系数(autocorrelation coefficient,AC)和偏自相关系数(partial autocorrelation coefficient,PAC)是统计学中定义的概念,是用以反映变量之间相关程度的统计指标,只是两者表现的具体变量之间的关系有所不同。

自相关系数:当研究一个变量受另一个变量影响时,若同时考虑其他变量的影响,此时分析变量之间的关系强弱程度称为相关系数。

偏自相关系数:若研究一个变量受另一个变量影响时,其他的影响变量要视作常数,即暂时不考虑其他因素影响,单独考虑这两个变量的关系程度,此时分析变量之间的关系用的是偏相关系数。

拖尾与截尾

拖尾是指序列以指数率单调递减或震荡衰减,而截尾指序列从某个时间点变得非常小。

出现以下情况,通常视为(偏)自相关系数d阶截尾:

  1. 在最初的d阶明显大于2倍标准差范围
  2. 之后几乎95%的(偏)自相关系数都落在2倍标准差范围以内
  3. 且由非零自相关系数衰减为在零附近小值波动的过程非常突然

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