时间序列分析--指数平滑法

一. 基础知识：

1. 概念：时间序列是指一个数据序列，特别是之由一段时间内采集的信号组成的序列，序列前面的信号表示采集的时间较早。
2. 前提假设：时间序列分析一般假设我们获得的数据在时域上具有一定的相互依赖关系，例如股票价格在t时刻很高，那么在t+1时刻价格也会比较高（跌停才10%）；如果股票价格在一段时间内获得稳定的上升，那么在接下来的一段时间内延续上升趋势的概率也会比较大。
3. 目标：（1）发现这种隐含的依赖关系，并增加我们对此类时间序列的理解；（2）对未观测到的或者尚未发生的时间序列进行预测。
我们认为时间序列由两部分组成：有规律的时间序列（即有依赖关系）+噪声（无规律，无依赖）。所以，，接下来要做的就是过滤噪声—最简单的过滤噪声的方法是 取平均。

二.简单滑动平均（rolling mean）

1. 当窗口取得越长，噪声被去除的就越多，我们得到的信号就越平稳；但同时，信号的有用部分丢失原有特性的可能性就越大，而我们希望发现的规律丢失的可能性就越大。
   2. 缺点：（1）我们要等到至少获得T个信号才能进行平均，那么得到的新的信号要比原始信号短；（2）在得到S_t的时候，我们只有到了距离t最近的T个原始信号。但在原始信号中