xgboost

1 介绍xgboost

1.1

xgboost是boosting算法的一种，是多个表现一般的学习器结合成的强分类器。

在目标函数上，增加了结构风险，也就是正则化项，L1和L2正则，L1是树叶子节点个数，L2是叶子节点打分的平方

在目标函数的优化上，采用二阶泰勒展开，使用了二阶导数，然后令偏导等于0，于是就可以计算出每一个叶子节点的预测分数

以及最小损失

1.2 损失函数：

二分类逻辑回归

多分类softmax

每次迭代的模型：gbtree树模型CART，gblinear线性模型，linear booster很少用到

1.3评估指标：

回归：rmse 均方根误差

分类：错误率，1-准确率

1.4 参数

通用参数：

• 选择线性模型还是树模型
• silent：训练的过程是否输出信息
• nthread线程数

模型参数：（树模型的参数）

• 学习率
• alpha: L1前的系数（在公式中没有看到，只看到γT）
• lambda：L2前的系数
• gamma： 阈值，节点分裂所需的最小损失函数下降值
• min_child_weight：叶子节点样本最小权重和，和GBM的 min_child_leaf 参数类似，但不完全一样。XGBoost的这个参数是最小样本权重的