最优传输系列是基于Computational Optimal Transport开源书的读书笔记
2.5 Dual Problem
在2.3小节里,我们介绍了Kantorovich,不过Kantorovich还没有讲完–它还有着等价且至关重要的的“另一半”,在这个小节里进行介绍
Kantorovich relaxation是一个凸最小化问题,而凸优化(convex optimization)问题总是成对的。
于是,2.5给出了和Kantorovich对应的凸最大化问题:
这两个公式所说的是:找到维数分别为n和m的矢量 f f f和 g g g,使得对于每个 f i f_{i} fi和 g j g_{j} gj, f i + g j ≤ C i , j f_{i}+g_{j}\leq C_{i,j} fi+g