在贝叶斯统计学中,我们通常需要计算一个未知参数 $\theta$ 的后验概率 $p(\theta|D)$,其中 $D$ 是观测到的数据。根据贝叶斯公式,我们可以将后验概率表示为:
$$ p(\theta|D) = \frac{p(D|\theta)p(\theta)}{p(D)} $$
其中 $p(D|\theta)$ 是数据的似然函数,表示在给定参数 $\theta$ 的情况下观测到数据的概率;$p(\theta)$ 是参数的先验概率,表示在未观测到数据前我们对参数的概率分布的先验知识;$p(D)$ 是数据的边缘概率,表示在所有可能的参数取值下观测到数据的概率。
当我们考虑多个模型时,我们可以将每个模型的参数的后验概率乘起来,得到一个联合后验概率分布。这个联合后验概率分布可以表示为:
$$ p(\theta_1,\ldots,\theta_m|D) \propto p(D|\theta_1,\ldots,\theta_m) p(\theta_1,\ldots,\theta_m) $$
其中 $m$ 是模型的数量,$\theta_i$ 是第 $i$ 个模型的参数。
$$ p(D|\theta_1,\ldots,\theta_m) $$
是所有模型的似然函数的乘积,表示观测到数据的概率。
$$ p(\theta_1,\ldots,\theta_m) $$
是所有模型参数的联合先验概率分布,表示在未观测到数据前我们对所有模型参数的概率分布的先验知识。