Kalman滤波实现目标跟踪

      Kalman滤波理论主要应用在现实世界中个，并不是理想环境。主要是来跟踪的某一个变量的值，跟踪的依据是首先根据系统的运动方程来对该值做预测，比如说我们知道一个物体的运动速度，那么下面时刻它的位置按照道理是可以预测出来的，不过该预测肯定有误差，只能作为跟踪的依据。另一个依据是可以用测量手段来测量那个变量的值，当然该测量也是有误差的，也只能作为依据，不过这2个依据的权重比例不同。最后kalman滤波就是利用这两个依据进行一些列迭代进行目标跟踪的。

     在这个理论框架中，有2个公式一定要懂，即：

　　

　　

     第一个方程为系统的运动方程，第二个方程为系统的观测方程，学过自控原理中的现代控制理论的同学应该对这2个公式很熟悉。具体的相关理论本文就不做介绍了。

       kalman滤波大家都很熟悉，其基本思想就是先不考虑输入信号和观测噪声的影响，得到状态变量和输出信号的估计值，再用输出信号的估计误差加权后校正状态变量的估计值，使状态变量估计误差的均方差最小。具体它的原理和实现，我想也不用我在这里费口舌，但这个理论基础必须的有，必须得知道想用kalman滤波做跟踪，必须得先建立运动模型和观察模型，不是想用就能用的。如果不能建立运动模型，也就意味着你所要面对的问题不能用kalman滤波解决。