从零开始的保险定价优化：用数学建模提升定价策略

最新推荐文章于 2025-06-02 19:02:29 发布

小魏冬琅

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分类专栏： python matlab 计算机科学与技术文章标签：数学建模算法数据分析能源 python matlab

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从零开始的保险定价优化：用数学建模提升定价策略

4.1 MATLAB 代码示例：GLM 模型

4.2 Python 代码示例：随机森林模型

5. 可视化代码推荐：保险定价的可视化展示

从零开始的保险定价优化：用数学建模提升定价策略

引言

保险定价是保险公司为客户提供保险服务时的关键决策之一。准确的定价不仅可以有效覆盖保险风险，还能增强公司的竞争力。保险定价模型通过评估投保人的风险水平来确定合理的保费，从而实现利润最大化和客户满意度的平衡。

本文将带您通过数学建模的方法，使用广义线性模型（GLM）、随机森林等工具来优化保险定价策略，并比较不同模型在定价精度上的表现。我们将使用 MATLAB、Python 和 R 语言，从问题定义到模型建立，再到数据分析，一步一步地展示如何科学地进行保险定价。

1. 保险定价的挑战

保险定价涉及对投保人风险的准确评估，包括财务数据、健康状况、事故历史等多个方面。因此，保险定价面临的主要挑战包括：

如何在准确评估风险的基础上，确保保费足以覆盖未来的赔付？
如何建立定价模型，使得定价既具有竞争力，又不至于造成财务风险？

我们将针对这些挑战，建立数学模型来帮助优化保险定价策略，以找到在风险与利润之间的平衡。

2. 问题重述：保险定价的需求

在保险定价中，我们面临一个回归问题：根据投保人的各类特征，预测其未来可能发生的赔付金额。为了简化问题，我们可以将保险定价的目标定义为：

目标

在给定的投保人数据情况下，如何建立一个模型，预测其未来的赔付金额，使得定价误差最小？

约束条件

定价模型需要在最大限度地降低误差的同时，保证风险足够覆盖赔付成本，并且具备较强的泛化能力。

我们将建立一个数学模型，通过广义线性模型和随机森林等算法来确定最佳的保险定价策略，以实现定价精度的提升。

3. 问题分析：保险定价的关键因素

在进行建模之前，我们需要分析影响保险定价的关键因素，包括：

投保人的个人特征：如年龄、职业、健康状况等，影响其风险水平。
历史事故数据：投保人的事故历史是预测未来赔付风险的重要依据。
外部环境：如车辆类型、地区风险等，这些外部因素也会影响保费的合理性。

我们将这些关键因素纳入模型，设定相应的目标函数和约束条件，以优化保险定价模型的预测能力。

4. 模型建立：保险定价的数学建模

为了建立保险定价的数学模型，我们将采用广义线性模型（GLM）和随机森林两种方法来描述问题。首先，我们定义各项变量和预测方法。

变量定义

设表示投保人的特征向量，包括年龄、职业、健康状况等。

例如，表示第个投保人的特征，表示其未来的赔付金额。

预测方法

我们将使用以下两种方法进行保险定价：

广义线性模型（GLM）：用于建立线性回归模型，适用于快速预测赔付金额。
随机森林：通过集成多个决策树来捕捉复杂的非线性关系，以提升预测精度。

接下来，我们使用 MATLAB 和 Python 来进行具体的建模和求解。

4.1 MATLAB 代码示例：GLM 模型

% 载入投保人数据
insuranceData = load('insurance_data.mat');
X = insuranceData.features;
y = insuranceData.claims;

% 拟合广义线性模型
B = glmfit(X, y, 'normal');

% 预测赔付金额
predictedClaims = glmval(B, X, 'identity');

% 计算模型的均方误差
mse = mean((predictedClaims - y).^2);

% 显示结果
disp(['广义线性模型的均方误差：', num2str(mse)]);

4.2 Python 代码示例：随机森林模型

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.metrics import mean_squared_error
import matplotlib.pyplot as plt

# 载入投保人数据
data = pd.read_csv('insurance_data.csv')
X = data[['age', 'vehicle_type', 'region', 'health_status']]  # 示例特征
y = data['claims']  # 赔付金额

# 划分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)

# 构建随机森林模型
rf = RandomForestRegressor(n_estimators=100, max_depth=5, random_state=42)
rf.fit(X_train, y_train)

# 预测赔付金额
y_pred = rf.predict(X_test)

# 计算模型的均方误差
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
print(f'随机森林模型的均方误差：{mse:.2f}')

# 可视化预测结果
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(y_test, y_pred, alpha=0.6, color='blue')
plt.plot([y.min(), y.max()], [y.min(), y.max()], color='red', linestyle='--')
plt.xlabel('实际赔付金额')
plt.ylabel('预测赔付金额')
plt.title('随机森林模型的赔付预测结果')
plt.show()

5. 可视化代码推荐：保险定价的可视化展示

为了更好地理解保险定价的结果，我们可以使用 MATLAB、Python 和 R 语言对数据进行可视化展示。

5.1 MATLAB 可视化

% 绘制 GLM 模型的预测结果
figure;
scatter(y, predictedClaims);
hold on;
plot([min(y), max(y)], [min(y), max(y)], 'r--');
title('广义线性模型的赔付预测结果');
xlabel('实际赔付金额');
ylabel('预测赔付金额');

5.2 Python 可视化

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(y_test, y_pred, alpha=0.6, color='blue')
plt.plot([y.min(), y.max()], [y.min(), y.max()], color='red', linestyle='--')
plt.xlabel('实际赔付金额')
plt.ylabel('预测赔付金额')
plt.title('随机森林模型的赔付预测结果')
plt.show()