维纳滤波

之前所接触的低通/带通/高通滤波器和匹配滤波器等，都是应用于要求“最佳”系数不随时间变化的场合。但是，在通信、雷达、语音处理和生物医学等领域，通常需要滤波器系数能够根据输入信号进行自适应的调整。本文主要介绍FIR方式实现的维纳滤波器。

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维纳滤波原理

维纳滤波器通常用于提取被噪声污染的有用信号，它是以最小均方误差准则进行滤波的，下面对该准则下的最优滤波器系数进行推导。

图1.1 维纳滤波器


如图1.1所示，输入 $x(n)$中 $s(n)$为有用信号， $v(n)$为噪声干扰。输出 $y(n)$为对有用信号 $s(n)$的估计 $s ^{\wedge} (n)$。
而 $s(n)$是我们期望得到的信号，称之为期望信号。 $s ^{\wedge} (n)$为滤波器实际输出的观测信号。那么误差定义应为：
$$e = s - s ^{\wedge}$$
均方误差为:
$$J = E(e^2)$$
我们的目的就是要推导使 $J$达到最小时的滤波器系数。

J=E{(s−s∧)2}  =E{(s−wHx