风控策略和模型的区别_风控策略

风控策略

第一类，利用多元化的投资工具对冲。

使用的工具有可转债、企业债、封闭式基金、股指期货、融券卖空、杠杆、程序化交易等。

代表私募有崔军旗下的一其创赢产品和梁跃军旗下的朱雀阿尔法

1

号，重阳投资君享重阳。

君享重阳主要特点在于其可以投资企业债

(

含可转债

)

、公司债、中小企业私募债、可分离交

易债券、可交换债券，同时包括股票，股指期货等。对冲其纯股票策略类产品过多，以达到

在弱市中也能够打造明星产品的目的。

君享重阳基本采取的是阿尔法对冲策略，

选择一个可

以远远跑赢大盘的投资组合，

并且用投资衍生品的手段来对冲掉整个市场对这个投资组合的

影响，

选股能力是核心。

朱雀投资旗下的朱雀阿尔法

1

号，

公司大致采取的是利用股指期货

的空单对冲持有的股票市值，

如果其投资组合表现强于沪深

300

指数的话，

则对冲整体盈利，

否则结果相反。

第二类，传统股票策略类风控策略

1.

价值风控：利用安全边际去事前规避

表现稳健的私募中，

价值类风控是普遍手法，

价值类风控是指一切风险要事前防范，

而非事

后补救

(

如止损

)

，事前规避风险