【风控策略】策略和模型的区别与联系

风控策略是指策略开发人员基于风控政策、业务场景、风控抓手，针对目标客群，通过一系列规则的设计、组合和应用，对客户进行筛选、分类、评估、处置，在尽可能实现业务增长的前提下控制风险、平衡损失、提升效率，最终达到利润最大化的目的。

在实际工作中，有些人觉得风控策略的最终目标是降低风险，其实这是不正确的。风控策略的最终目标是平衡损失和收益的关系，从而实现利润最大化。在风控过程中，风险低不一定意味着利润高，以贷前授信审批策略为例，如果将批核率降至非常低的水平，风险必然下降，但是这样把很多借贷客户都拒绝了，从而导致放贷规模大幅下降，进而导致利润下降。风险高可能利润也高，还是以贷前授信审批策略为例，我们适当将批核率调高，放贷规模势必上升，但是随之而来的是风险也会出现一定程度的上升，此时，只要能确保增加放款带来的收益足够覆盖损失，最终必然会增加利润。需要说明的是，平衡损失和收益的前提是使用的风控策略要足够精准和有效。

可以把通过风控策略实现利润最大化看作一个求全局最优解的过程，在这个过程中，只有综合考虑和应对与风险相关的方方面面的事情，才有可能逼近这个全局最优解。本书主要讲的是为了逼近利润最大化这个全局最优解，风控策略在贷前、贷中和贷后具体要做什么、怎么做。

风控策略和风控模型的区别主要体现在以下三个方面。

（1）解决的问题不同

策略是由一系列规则组成的，主要用来解决某一方面的问题（如平衡贷前损失和收益，尽可能实现收益最大化），而模型主要用来解决定义清晰的某一个问题（如精准识别贷前逾期率高的客群）。策略就像一个将军，它解决问题是从全局出发的，最终想要的是实现全局最优化；而模型就像一个特种兵，它基于策略达到局部目标，实现局部最优化，只有重要的局部均实现最优化，才能最终实现全局最优化。

（2）与业务的联系程度不同

策略偏前端，与业务联系更紧密，往往会随着业务变动而快速做出响应，配合业务进行相应的调整；而模型偏后端，对业务的敏感程度要弱于策略，对业务的响应主要通过策略的需求实现，通过为策略提供精准决策的支持来服务于业务。

（3）存在先后关系

在项目冷启动阶段，往往只有策略而没有模型，随着项目的开展和数据的积累，才会逐步进行模型的开发和迭代。在风控全流程中，策略是贯彻始终的，而模型是数据积累到一定程度后的产物。

风控策略和风控模型的联系主要体现在以下两个方面。

（1）策略是模型的需求方，模型是策略需求的承接方

模型的开发往往需要有清晰的业务目标，而来自策略的业务需求会驱动和指引模型的开发。

（2）模型为策略设计提供抓手

策略是由一系列规则组成的，而模型结果往往被用来作为策略中的规则参与风控决策，提高决策准确度。可以把模型看作做好风控的基础工具，而策略是运用这些基础工具进行风控的人，好的基础工具会为做好风控提供强大的助力。

模型具体应用到策略层面，主要包括两种情况。一是根据业务需求，将模型评分作为一条策略，切分点（Cut-off）以下被拒绝，以上将通过。二是在差异化定额定价、调额调价、贷中预警、贷后催收等策略中，根据模型评分的排序性，为不同评级客群设计差异化额度、利率、预警、催收策略。

策略全生命周期管理

策略的开发、部署、监控和调优构成策略全生命周期管理的闭环。在整个风控过程中，基于不同的风控场景，需要设计不同的风控策略，常见的有授信审批策略、定额定价策略、调额调价策略、催收策略等，但是，无论是什么类型的策略，策略的全生命周期管理都是一样的。