matlab 期权delta,欧式期权定价(BS方法delta值和隐含波动率计算)

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1、简单使用Matlab financial toolbox，演示者：最帅的联系人：1517992897邮箱：ustncuishuai，简单使用Matlab financial toolbox，Financial toolbox Financial derivatives toolbox Financial time series toolbox fixed-income toolbox GARCH，1 .欧洲期权定价，1.1二叉树定价函数；1.2欧洲期权定价函数；1.3计算欧洲选项delta值；1.4欧洲选项的隐含波动率；1、了解和掌握欧洲期权定价功能的使用。2、完成PPT实例运算；3、填写并提。

2、交实验报告。(报告要求：独立完成，提供截图程序操作过程和练习问题答案；命名方法：班级学号名称报告标题，学习要求，1.2欧洲选项价格函数，调用方法：call，put=输入bls price (price，strike，rate，time，volatity，yifield)%:callCall%欧洲货币选项价格Put%欧洲价格，如何调用欧洲选项定价功能，股价100，股价波动标准偏差0.5，无风险利率10%，期权执行价格95，持有期限0.25年，试图计算此股票欧洲期权价格。示例1，在MATLAB中，运行以下命令：call，put=bls price (100，95，0.1，0.25，0.5)的结果：。

3、call=13.6953 put=6.3497如以上结果所示，该股票的欧洲长款期权价格为110，1.3计算欧洲选项delta值，call Delta，put delta=bls delta (price，strike，rate，time，volatiility，yield)，调用欧洲选项Delta值函数的方式CallDelta%欧洲未来选项价格PutDelta%欧洲汇兑选项价格，尝试股票价格为50，股票波动性标准偏差为0.3，无风险利率为10%，期权执行价格为50，有效期为0.25年，期权delta值。，示例2，在Matlab中，运行以下命令：call Delta，put Delta=bls 。

4、delta (50，50，0.1，0.25，0.3，0)call Delta=0.5955 put Delta=-0.4045扩展选项Delta值0.5955，1.4推导欧洲期权隐含波动率、已知欧洲期权价格、隐含波动率的标准偏差，然后将隐含波动率与实际波动率进行比较，并用作投资决策的参考。volatity=blsimpv (price，strike，rate，time，value，limit，yield，tolerance，Type)，隐式可变性，示例3，一家无股息股票的强势期权的市值为2.5美元，股价为15美元，执行价为13美元，期限为3个月，无风险利率为每年5%，隐含波动率是多少？在Mat。

5、lab中，运行以下命令：volatiility=blsimpv (15，13，0.05，0.25，2.5，0，call) volatity=0.3964在这些条件下计算的所有隐式可变性为0，实验问题1，计算以下无股息股票的欧式强势期权价格：其中股价为52美元，执行价格为50美元，无风险利率为12%，波动性为30%，期限为3个月。实验问题2，计算以下无股息股票的欧式判官期权价格。其中，股价为69美元，执行价为70美元，无风险利率为每年5%，波动性为35%，期限为6个月。实验问题3，分别计算实验1的欧洲购物车选项delta值和实验2的欧洲足球选项delta值，并说明其表达的意义。假设实验4，股价为100美元，执行价为95美元，该目标资产的欧式长龙期权价格为10美元，生存时间为3个月，无风险利率为7.5%，并且隐含波动率不大于0.5的兴趣(每年50%)。隐含波动率是多少？而且。