增广最小二乘法 matlab 东南大学,各种最小二乘法总结（算法+matlab源码）

【实例简介】

10种最小二乘法总结，算法+源码

一般最小二乘法

遗忘因子最小二乘法

限定记忆最小二乘递推算法

偏差补偿最小二乘法

增广最小二乘法

广义最小二乘法

辅助变量法

二步法

多级最小二乘法

yule-walker辨识算法

盛晓婷最小二乘算法总结报告

附录、广义最小二乘递推算法

附录、辅助变量法

附录

步法

录、多级最小二乘法

附录

辨识算法

图一般最小二乘参数过渡过程

图一般最小二乘方差变化过程

图遗忘因子法参数过渡过程

图遗忘因子法方差变化过程

图限定记忆法参数过渡过程

图限定记忆法方差变化过程

图偏差补偿最小二乘参数过渡过程

图偏差补偿最小二乘方差变化过程

图增广最小二乘辨识模型

图增广最小二乘参数过渡过程

图广义最小二乘参数过渡过程

图广义最小二乘方差变化过程

图辅助变量法参数过渡过程

图辅助变量法方差变化过程

图二步法参数过渡过程

图二步法方差变化过程

盛晓婷最小二乘算法总结报告

般最小二乘法

例考虑如下仿真对象

其中,

为服从

分布的白噪声。输入信号采用序列,幅度为

序列

由级移位寄存器产生,

选择如下的辨识模型

观测数据长度取

加权阵取A=。

一次计算最小二乘算法

其中,

程序见附录

递推最小二乘算法

递推最小二乘算法公式:

盛晓婷最小二乘算法总结报告

初始条件O

经过编程计算,各个参数的估计值为

程序见附录_。

待估参数过渡过程

⊥一-⊥

图一般最小二乘参数过渡过程

盛晓婷最小二乘算法总结报告

估计方差变化过程

图

般最小二乘方差变化过程

盛晓婷最小二乘算法总结报告

遗忘因子最小二乘算法

采用的辨识模型与例相同。

次计算法

其中,

B

β

B

B

B

β

衰减因子=,数据长度=

程序见附录。

递推算法

遗忘因子递推最小二乘算法公式

+

盛晓婷最小二乘算法总结报告

其中,≤4≤为遗忘因子,此处取数据长度

,初始条件日

经过编程计算,各个参数的估计值为

程序见附录。

待估参数过渡过程

图遗忘因子法参数过渡过程

盛晓婷最小二乘算法总结报告

估计方差变化讨程

图遗忘因子法方差变化过程

盛晓婷最小二乘算法总结报告

限定记忆最小二乘递推算法

辨识模型与例相同。

限定记忆最小二乘算法:

6++=0+

+++

6+

初始条件O

经过编程计算,各个参数的估计值为

程序见附录

【实例截图】

【核心代码】