移动平均(Moving Average)
滑动/移动平均(Moving Average, MA), 又称移动平均线,是技术分析中一种分析时间序列的常用工具。常见的移动平均包括简单移动平均(Simple Moving Average, SMA)、权重移动平均(Weight Moving Average, WMA)和指数移动平均(Exponential Moving Average,EMA)等,它们的主要区别是计算平均值的公式不同。
其中指数移动平均(EMA),在深度学习中的各种优化算法和批归一化(Batch Normalization)等的计算中都有使用
简单移动平均
概念
计算公式如下
这里
实例推导
计算某段时期温度的移动平均值,滑动的周期为5
加权移动平均
概念
在计算加权滑动平均(Weighted Moving Average, WMA)时,窗口内的过滤函数的取值从当前数据到之前第
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计算公式如下
这里
实例推导
计算某段时期温度的移动平均值,滑动的周期为5
指数移动平均
概念
指数移动平均(Exponential Moving Average, EMA)和加权移动平均类似,但不同之处是各数值的加权按指数递减,而非线性递减。
下图为周期为15时的滑动窗口对应的权重系数。
![b846601098b46e98d8fefd498c8c474a.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/4b4628fd250c8a76c5c3b7a7e5a7ae14.png)
计算公式如下
这里
关于指数移动平均的计算,这里参考吴恩达深度学习课程中的计算公式进行描述,与上述公式本质上没有区别。计算公式如下
指数移动平滑的近似周期计算公式为
权重因子如何确定
权重因子是指数移动平均计算中最关键的参数,如何确定权重因子的大小成为一个关键问题。下面重新推导指数移动平均公式,进一步理解指数移动平均的含义,从而确定权重因子的大小。
根据公式
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由
但是,通过公式可以看出项的权重随着指数系数的增加而减小,并趋近于零,如当权重系数大小为