python 布莱克舒尔斯_使用Python自带GUI tkinter编写一个期权价格计算器

0 准备工作

首先，确认环境中有numpy、scipy.stats和tkinter三个功能包。前两个功能包可用于Python的数学计算，比如使用numpy来生成随机数用于Monte Carlo模拟，以及使用scipy.stats包来计算正态分布概率累积函数，这两个功能包可以使用pip安装。而第三个功能包tkinter是Python自带的一个GUI系统，理论上已经整合在了你的Python环境中。所谓的GUI(Graphical User Interface)，可以理解为是一个照顾使用者感情，善于跟使用者打交道的系统。我们必须假定使用我们程序的人，比如你在商学院的某个同学，喜欢一看就能明白的界面。他或许并不需要学会使用Console，就能比你赚更多的钱。

需要注意的一点是，虽然scipy已经集成了scipy.stats，但是引用需要单独操作。

其次，要对期权的基本定价方法有一定的了解。一个欧式看涨期权，其到期日的支付为max(S - K, 0)，看跌期权为max(K - S, 0). 其中，S为到期日标的资产的价格，K为行权价格。对于一个非常简单的欧式期权，只要掌握几个基本参数，就可以对其进行定价。比如使用著名的Black-Scholes模型，或使用二叉树模型(后被证明其极限情况就是BS公式)，或使用Monte Carlo方法(似乎是无懈可击但比较烧钱的方法)。这篇笔记将使用BS公式和Monte Carlo方法来对简单的期权进行定价，所以要对这两个方法使用的公式有所了解。

Black-Scholes的看涨期权和看跌期权的定价法分别如下：

其中F为标的资产的远期价格，下式中的q为连续红利率：

两个小d的公式则是：

Monte Carlo方法则更为简单粗暴，易于理解。在拙作《使用Python描绘Markowitz有效边界》中曾提到过Monte Carlo方法。在使用Monte Carlo计算期权价格时，假设标的资产每天的收益率是个均值为0，标准差为给定值的random walk. 则我们可以模拟给定时间以后标的资产可能的价格，针对每一个价格给出期权的获利水平，将其折现并取平均值。模拟股价的公式如下：

其中，z是一个服从标准正态分布N(0, 1)的随机变量。

到现在为止，我们已经对欧式期权定价的理论基础有所了解。打开你的Python代码编辑器，你便完成了所有的准备工作。

1 编写一个期权类

“万物皆对象”，既然我们需要针对一个欧式期权进行计算，不妨将期权编写成一个类，在将某个期权实例化为对象时，将其各种属性赋予这个对象。

编写类时，要先给类起一个名字，比如Option.

# -*- coding: utf-8 -*-

from tkinter import *

import numpy as np

import scipy.stats as sps

class Option:

然后想象一下，一个欧式期权应该具有哪些属性，从而编写一个初始化函数。我们的欧式期权，应该具有以下几个属性。

看涨或看跌(c or p)

标的资产现价(S0)

期权执行价格(K)

期权到期时间(t)

适用的无风险利率(rf)

适用的波动率(sigma)

股利信息(本例中使用连续股利率dv)

也就是说，为了构造一个欧式期权对象(或为了计算期权的价格)，我们至少要知道上面的七个信息。换言之，程序的使用者要输入这七个信息，才能构造一个期权对象。因此，我们的初始化函数要从输入端读取七个变量。

class Option:

def __init__(self, cp, s0, k, t, r, sigma, dv=0):

self.cp = 'Call' if (cp == 'C' or cp == 'c') else 'Put'

self.cp_sign = 1.0 if self.cp == 'Call' else -1.0

self.s0 = s0 * 1.0

self.k = k * 1.0

self.t = t * 1.0

self.sigma = sigma * 1.0

self.r = r * 1.0

self.dv = dv * 1.0

初始化函数的名字是有规定的，叫做"__init__"，应该是英语initialize的简写。它的参数有8个，第一个叫做self，它代表了对象本身。在编写一个类时，所有的方法(函数)都要有self这个参数，并默认放在第一个位置。在初始化函数中，我们用self.xxx的方式为类的实例规定它们的属性。如定义self.dv = dv * 1.0，即赋予了实例一个名为dv的属性，并赋值为从输入端读取的dv.

参数的读取区中，dv=0表示dv不是一个强制参数，如果我们不输入dv，则它的值为默认的0.

输入期权的看涨和看跌属性时，我们可以自定义一些规则，我在