影响标记价格的几个要素是标的资产价格(即标的价格)、行权价、到期日(可以是天或秒,使用秒计算更精确)、无风险利率、隐含波动率。
若要计算看涨(即Call)和看跌(Put)的标记价,还需要计算两个中间参数。一个参数用于计算认购(即看涨Call)期权的价格,一个参数用于计算认购或认沽(即看跌Put)价格。
用到知识点是正太分布累计概率和正太分布概率密度函数,需要引入的库是nump、scipy、norm、math,详细见实现过程。
1、导入必备的库
from math import log, sqrt, exp from scipy.stats import norm import numpy as np from scipy import optimize
''' # S 底层资产价格,即标的价格(官方为标的资产价格) # K 期权执行价格,strike price 行权价 # T 期权的剩余期限,单位:年 合约到期时间,如果到期日不足一天需要换算成天,然后除以365(总小时/24) # r 无风险收益率,数字货币市场一般为0, 0即可 # sigma 底层资产价格年化波动率,标记价的隐含波动率,去redis查 d1()、 d2() 说明: 这两个参数在期权定价模型中起到关键的作用,尤其在使用 Black-Scholes 期权定价模型时。 这个模型是一种用来估计欧式期权价格的数学公式。它假设市场是有效的,并且标的资产价格的变动服从几何布朗运动。 根据这个模型,可以使用 d1 和 d2 来计算认购期权和认沽期权的价格。 ''' def d1(S, K, T, r, sigma): '''d1 是一个中间参数,用于计算认购期权的价格''&