分段函数的期望和方差_经典摘录-分段常数概率密度函数的均值和方差

本文摘录自 Introduction to probability, 2nd Edition Example 3.17 Mean and Variance of a Piecewise Constant PDF

假设一个随机变量 $X$ 有分段常数的概率密度函数

$$f_x(x)=\cases{\frac{1}{3}, & if $0 \le x \le 1$, \ \frac{2}{3}, & if $ 1 < x \le 2$, \0, & if otherwise}$$

考虑事件：

$$A_1={\text{X 位于第一个区间 [0,1]}}$$

$$A_2={\text{X 位于第二个区间 (1,2]}}$$

我们从已知的概率密度函数得到：

$$P(A_1)=\int_{0}^{1}f_X(x)dx=\frac{1}{3}, \quad P(A_2)=\int_{1}^{2}f_X(x)dx=\frac{2}{3}$$

因此，条件均值和 $X$ 的条件二阶矩容易计算，因为相关的概率密度函数 $PDF_S$： $f_{X|A_1}$ 和 $f_{X|A_2}$ 是均匀的，回忆例子3.4得到， 均匀分布在区间 $[a,b]$ 上的的随机变量的均值是：$\frac{(a+b)}{2}$ ，它的二阶矩是 $\frac{(a^2+ab+b^2)}{3}$ ，因此：

$$

\begin{eqnarray}

E[X|A_1]&=&\frac{1}{2},\quad E[X|A_2]&=&\frac{3}{2}\<