分段函数的期望和方差_第一章 概率论基础 （六）特征函数

特征函数是概率论中非常重要的工具，它有点像分析里面的Fourier变换。特征函数可以用于求实值随机变量的期望和方差；同时也可用于求某个随机变量的分布律，这是因为，特征函数有一个最重要的结果，就是特征函数唯一确定一个分布律。在下一节，将会看到特征函数较多地运用。

这里的特征函数是

的，其中

是正整数。内容主要有（以下用r.v.表示随机变量）

1. 特征函数的定义、基本性质。例如，证明了特征函数一致连续，揭示了特征函数在原点的梯度与r.v.期望的联系、在原点的Hesse矩阵与r.v.协方差矩阵的联系。详见命题1.31；
2. 特征函数的反演公式，由此推出特征函数唯一确定一个分布律；
3. 特征函数与r.v.独立性的联系；
4. Levy连续性定理（这里只给结论，不给证明，提供了相关参考文献）

参考文献

Baldi, P. Stochastic Calculus-An Introduction Through Theory and Exercises. Springer, 2017.

严加安. 测度论讲义. 北京：科学出版社，2004.