预处理共轭梯度法(2)
关于预处理矩阵M的选取
1.回顾算法
共轭梯度毒发的基本性质:共轭梯度法生成的剩余向量相互正交,其下降的方向关于A互为共轭
由此,我们可以得出:
2.预处理阵M选取的前提条件
3.一种观点
4.广义共轭梯度法
5.不完全Cholesky分解
回顾在矩阵的三角分解法中的平方根法
定理(Cholesky分解):如果A为n阶对称正定矩阵,则存在一个实的非奇异下三角矩阵L使 A = L L T A = LL^T A=LLT ,当限定L的对角元素为正时,这种分解是唯一的
为了避免开平方,我们也可以使用分解式 A = L D L T A = LDL^T A=LDLT
其核心思想在于保证分解后的矩阵的稀疏性,使其易于求解
6.分块不完全Cholesky分解
对分块三对角矩阵A
我们令
对于第二个途径