在知网上关于经济学研究论文的实证分析部分，涉及时间序列大多运用的是VAR模型，但对于拟合现实情况以及对模型的解释上来看，就会显得单一和理想化。若时间跨度又不长的情况下，运用VAR模型就是致命的，因为数据太少了，大大增加了论文结果的误差，同时会让答辩老师觉得你的论文就是在瞎掰。PVAR模型理论以及适用性 Holtz-Eakin（1987）最早利用利用PVAR模型分析面板数据...
在知网上关于经济学研究论文的实证分析部分，涉及时间序列大多运用的是VAR模型，但对于拟合现实情况以及对模型的解释上来看，就会显得单一和理想化。若时间跨度又不长的情况下，运用VAR模型就是致命的，因为数据太少了，大大增加了论文结果的误差，同时会让答辩老师觉得你的论文就是在瞎掰。
PVAR模型理论以及适用性
Holtz-Eakin（1987）最早利用利用PVAR模型分析面板数据的内生性变量之间的互动关系，其研究的是面板数据的向量自回归模型，即将所有的变量统一视为内生变量，分析各个变量及其滞后项之间的关系。PVAR模型利用面板数据既能够有效解决个体异质性问题，又能够充分考虑个体和时间效应。
PVAR模型一般表现为
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