强化学习-K摇臂赌博机

　　在强化学习任务中，学习的目的就是找到能够长期累积奖赏最大化的策略。这里的策略实际上就相当于监督学习中的分类器或回归器，模型的形式并无差别。但不同的是，在强化学习中并没有监督学习中的有标记样本，换言之，没有人直接告诉机器在什么动作，只有等到最终结果揭晓，才能通过“反思”之前的动作是否正确来进行学习。因此，强化学习在某种意义上可看做具有“延迟标记信息”的监督学习问题。

　　实际上，单步强化学习任务对应了一个理论模型---K-摇臂赌博机。

 

　　有K个摇臂，赌徒在投入一个硬币后可选择按下其中一个摇臂，每个摇臂以一定的概率吐出硬币，但这个概率赌徒并不知道，赌徒的目标是通过一定的策略最大化自己的奖赏，即获得的最多的硬币。

　　1. 若仅为获知每个摇臂的期望奖赏，则可采用“仅探索”法：将所有的尝试机会平均分配给每个摇臂（即轮流按下每个摇臂），最后以每个摇臂各自的平均吐币概率作为其奖赏期望的近似估计。

　　2. 若仅为执行奖赏最大得到动作，则可采用“仅利用”法：按下目前最优的（即到目前为止平均奖赏最大的）摇臂，若有多个摇臂同为最优，则从中随机选取一个。

 

　　　　显然，“仅探索”法能很好地估计每个摇臂的奖赏，却会失去很多选择最优摇臂的机会；“仅利用”法则相反，它没有很好地估计摇臂期望奖赏，很可能经常选不到最优摇臂。因此，这两种方法都难以使最终的累积奖赏最大化。

　　所以，欲积累奖赏最大，则必须在“探索”和“利用”之间达成较好的折中。相应的策略有：

　　1. ε-贪心：基于一个概率来对探索和利用进行折中，每次尝试时，以ε的概率进行探索，即以均匀概率随机选取一个摇臂；以1-ε的概率进行利用，即选择当前平均奖赏最高的摇臂。

　　2. Softmax算法：基于当前已知的摇臂平均奖赏来对探索和利用进行折中。所各摇臂的平均奖赏相当，则选取个摇臂的概率也相当；若某些摇臂的平均奖赏明显高于其他摇臂，则它们被选取的概率也明显更高。

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