python历史性分布计算代码_量化交易中，如何使用Python计算「筹码分布」指标【附代码】 [量化小讲堂-64]...

引言:

邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。

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这是邢不行第  64  期量化小讲堂的分享

作者 | 邢不行、助教林奇

记得小时候的某个暑假，一边吃西瓜，一边看港剧《大时代》。

《大时代》

里面炒股的场景给我留下了很深的印象，也为之后进入金融行业埋下了一个种子。

剧里有经典的一幕，一位投资大师为了让主人公帮其报仇，教他炒股。图中大师正使用香烟代表筹码，推演股价走势。大师给主人公讲解筹码分布

小时候的我只是记得这一幕但并不理解，之后回想才明白，他们在讲的应该是筹码分布理论。

有一定经验的A股投资者，应该都或多或少的听过筹码分布，本文我们就谈谈在量化投资中如何计算筹码分布，附有计算代码。

01

什么是筹码分布

我是08年左右开始炒股的，之前的市场没有亲历，不清楚筹码分布理论具体是什么时候引入中国市场。

只能通过查看资料，大致推测A股市场的筹码分布最早是由行情软件“指南针”在1997年提出的。《筹码分布》作者、指南针董事长陈浩

那么筹码分布到底是什么呢？

我们都知道一只股票在上市时会发行很多股份，那这每一股就代表了一个筹码。

而每一股在成交后都会有一个最近的成交价格，比如某只股票在13元成交1000股，14元成交500股，15元成交2000股。

分布就是指将筹码按照其最近成交价格进行分类，统计每个成交价格上筹码的数量。

我们把一只股票所有的筹码都按照最近