期望、方差、协方差及相关系数的基本运算

这篇文章总结了概率统计中期望、方差、协方差和相关系数的定义、性质和基本运算规则。

 

一、期望

定义：

  设P(x)是一个离散概率分布函数自变量的取值范围是。那么其期望被定义为：

                                                                  

   设P(x)是一个连续概率分布函数 ，那么他的期望是：                                                                            

性质：

1.线性运算：

   期望服从先行性质，因此线性运算的期望等于期望的线性运算：   

                                                

   我们可以把它推广到任意一般情况：

                                                

 

2.函数的期望：

 设f(x)是x的函数，则f(x)的期望为：

    离散：

                      

    连续：

                      

3.乘积的期望:

 

    一般来说，乘积的期望不等于期望的乘积，除非变量相互独立。因此，如果x和y相互独立,则

                                                                                       

     期望的运算构成了统计量的运算基础，因为方差、协方差等统计量本质上是一种特殊的期望。