自然梯度（Natural Gradient）

最新推荐文章于 2024-05-16 15:48:05 发布
最新推荐文章于 2024-05-16 15:48:05 发布
阅读量1.1k 收藏 5
点赞数 6
原文链接：http://www.cnblogs.com/tiny-player/p/3323973.html
版权

自然梯度（Natural Gradient）

转载于:https://www.cnblogs.com/tiny-player/p/3323973.html

weixin_30391339
关注
策略梯度Policy Gradient原理与代码实例讲解
AI天才研究院
09-24 931
策略梯度Policy Gradient原理与代码实例讲解 关键词： 策略梯度、强化学习、价值函数、动作空间、策略空间、蒙特卡洛方法、优势函数、梯度估计、自然策略梯度算法、深度学习、神经网络、actor-critic架构、在线学习、离线学习、策略优化、自回归、多臂老虎机问
Thermodynamic Natural Gradient Descent
最新发布
c_cpp_csharp的专栏
05-28 34
二阶训练方法具有比梯度下降更好的收敛性，但由于其计算开销，在大规模训练的实践中很少使用。这可以被视为硬件限制（由数字计算机施加）。在这里，我们表明，当使用适当的硬件时，自然梯度下降（NGD），一种二阶方法，每次迭代的计算复杂度与一阶方法相似。我们提出了一种新的用于训练神经网络的混合数模算法，该算法在一定的参数范围内等效于NGD，但避免了昂贵的线性系统求解。我们的算法利用了平衡时模拟系统的热力学特性，因此需要一台模拟热力学计算机。
自然梯度优化详解
06-15
自然梯度优化详解，It’s Only Natural_ An Excessively Deep Dive Into Natural Gradient Optimization.
Nature Gradient 自然梯度
weixin_43120238的博客
12-10 626
在读论文（FAST AND ACCURATE DEEP NETWORK LEARNING BY EXPONENTIAL LINEAR UNITS (ELUS)）时说到，ReLU激活函数的一些缺点，包括使得数据分布发生偏移。 而Nature Gradient则为一种解决办法，以下为Nature Gradient的介绍： 示例： 假设现在有一个5个参数的向量(data)，我们要衡量梯度更新前后的距离： total_distance = 0 for i in range(5): for j in range(
【翻译】What is the natural gradient, and how does it work?
weixin_40523230的博客
05-27 530
最近的研究需要用到natural gradient，但是2002年的那篇ICML看不懂。外网有大佬在2016年写了一篇博客，很好，翻译一下搬运过来了。 链接：http://kvfrans.com/what-is-the-natural-gradient-and-where-does-it-appear-in-trust-region-policy-optimization/ 阅读本文只需要少...
强化学习之自然梯度法
Ton的博客
09-01 3244
自然梯度法，即Natural Gradient，是一种优化算法，其他常见的优化算法比如一维搜索、牛顿法、最速下降法、共轭梯度法等。个人认为自然梯度的思想非常类似于最速下降法，只不过一个是寻找最优的标量α∈R\alpha\in\mathbb{R}α∈R，而NG是在一定约束下寻找最优的搜索方向s∗=αds^*=\alpha ds∗=αd(严格来说搜索方向应该不包括学习率，但是为了便于说明，接下来的搜索方向都暗指包括学习率)。 另外NG算法还被广泛用于强化学习中，比如NPG、TRPO以及PPO算法都涉及到了自然梯
强化学习： Natural Gradient Descent
水野与小太郎的博客
09-02 928
一、Problems Policy gradient 存在不少问题：比如： 1、Poor sample efficiency as PG is on-policy learning, 2、Large policy update or improper step size destroy the training 1 This is different from supervised learning where the learning and data are independent ...
87361021natural-gradient-algorithm_变步长_
10-01
自然梯度算法是一种在优化问题中广泛使用的策略，特别是在机器学习和深度学习领域。它结合了梯度下降法和正规方程的思想，旨在更高效地更新模型参数。在这个压缩包中，我们关注的是"变步长"的实现，这意味着算法会...
YGBSS.zip_YGBSS_分离_抽取_盲信号_自然梯度算法
07-14
自然梯度法（Natural Gradient Descent）是优化算法的一种，由Shun-ichi Amari提出，它是传统梯度下降法的扩展，考虑了参数空间的几何特性。自然梯度法中，梯度是沿着参数流形的测地线方向进行更新，而不是简单的...
自然梯度盲源分离算法,盲源分离原理,matlab
09-10
自然梯度盲源分离（Natural Gradient Blind Source Separation, NG-BSS）算法是信号处理领域中的一个重要技术，尤其在音频处理、图像分析和通信信号解码等应用中有着广泛的应用。这一方法旨在从混合信号中恢复出原始...
自然梯度算法-ica_ng.m
08-13
自然梯度算法-ica_ng.m 自然梯度算法的matlab仿真程序。输入五个信号然后进行混合再分离
利用自然梯度法和分阶段学习法进行盲信号分离
08-30
在源信号和传输信道未知情况下，只利用接收天线的观测数据抽取源信号，称为盲信号分离.盲信号分离不仅是信号处理界、而且也是神经网络界的研究热点课题，在无线数据通信、雷达、图像、语音、医学以及地震信号处理等领域都具有广阔的应用前景.
natural-gradients:关于自然梯度的博客文章的回购
05-14
包含我的博客文章中提到的代码和结果。
深度学习之自然梯度法和线性判别分析
weixin_43775295的博客
05-16 1221
若度量模型参数变化引起的概率分布变化，常用的“距离”度量是KL散度（Kullback-Leibler divergence）。设模型概率分布为px;θp(x;\theta)px;θDKLpx;θ∣∣px;θδθ∫px;θlogpx;θpx;DKL​px;θ∣∣px;θδθ))∫px;θlogpx;θδθpx;θ​dx。
Natural Gradient Descent
bbbeoy的专栏
06-26 225
https://zhuanlan.zhihu.com/p/142786862
梯度的直观理解_深度研究自然梯度优化，从入门到放弃 | Deep Reading
weixin_28904055的博客
12-03 586
作者 | Cold Marie Wild译者 | 刘畅责编 | Jane出品 | AI科技大本营(公众号id：rgznai100)【导语】根据自然梯度的支持者提出一种建议：我们不应该根据参数空间中的距离来定义值域空间，而是应该根据分布空间中的距离来定义它。这样真的有效？关于自然梯度优化，今天这篇文章值得大家一读！作者要以一个大家很少关注的角度讲一个肯定都听过的故事。现在的深度学习模型都使用梯度下降...
强化学习的学习之路（四十六）2021-02-15自然梯度法实现策略上的单调提升(Monotonic Improvement with Natural gradient descent)
热爱可抵漫长岁月
04-03 279
作为一个新手，写这个强化学习-基础知识专栏是想和大家分享一下自己学习强化学习的学习历程，希望对大家能有所帮助。这个系列后面会不断更新，希望自己在2021年能保证平均每日一更的更新速度，主要是介绍强化学习的基础知识，后面也会更新强化学习的论文阅读专栏。本来是想每一篇多更新一点内容的，后面发现大家上CSDN主要是来提问的，就把很多拆分开来了（而且这样每天任务量也小一点哈哈哈哈偷懒大法）。但是我还是希望知识点能成系统，所以我在目录里面都好按章节系统地写的，而且在github上写成了书籍的形式，如果大家觉得有帮助，
入门神经网络优化算法（五）：一文看懂二阶优化算法Natural Gradient Descent（Fisher Information）
Bin 的专栏
03-03 6984
二阶优化算法Natural Gradient Descent，是从分布空间推导最速梯度下降方向的方法，和牛顿方法有非常紧密的联系。Fisher Information Matrix往往可以用来代替牛顿法的Hessian矩阵计算。下面详细道来。
从优化角度理解TRPO中的自然梯度法
weixin_44835655的博客
09-30 273
单从强化学习角度理解自然梯度法容易陷入误区，且很难理解，而从优化角度理解自然梯度法，阐述其与牛顿法之间的联系能帮助理解其本质
自然梯度法MATLAB程序
05-16
以下是一个使用自然梯度法的MATLAB程序示例： ```matlab function [x, fval, exitflag] = natural_gradient_method(fun, x0, options) % NATURAL_GRADIENT_METHOD Optimizes a function using the natural gradient method. % % Syntax: % [x, fval, exitflag] = natural_gradient_method(fun, x0) % [x, fval, exitflag] = natural_gradient_method(fun, x0, options) % % Input arguments: % fun - Function handle to the objective function of the form f = fun(x). % x0 - Starting point for the optimization. % options - Optional struct with the following fields: % - 'tol': Tolerance for the stopping criterion (default: 1e-6). % - 'max_iter': Maximum number of iterations (default: 100). % - 'verbose': Whether to print information during optimization (default: true). % - 'eta': Step size for the natural gradient (default: 0.1). % % Output arguments: % x - Optimal solution found. % fval - Objective function value at the optimal solution. % exitflag - Exit condition for the optimization: % - 1: Optimal solution found. % - 0: Maximum number of iterations reached. % % Example: % fun = @(x) x(1)^2 + 2*x(2)^2 - 2*x(1)*x(2) + 2*x(1) - 6*x(2); % x0 = [0; 0]; % [x, fval, exitflag] = natural_gradient_method(fun, x0); % % References: % - Amari, S., Natural Gradient Works Efficiently in Learning, Neural Computation, 1998. % - Martens, J., Deep Learning via Hessian-free Optimization, ICML, 2010. % Set default options: default_options.tol = 1e-6; default_options.max_iter = 100; default_options.verbose = true; default_options.eta = 0.1; % Merge user options with default options: if nargin < 3 options = struct(); end options = merge_structs(default_options, options); % Initialize variables: x = x0; f = fun(x); df = gradient(fun, x); exitflag = 0; iter = 0; % Main optimization loop: while norm(df) > options.tol && iter < options.max_iter % Compute the natural gradient: h = hessian(fun, x); [V, D] = eig(h); g = df / norm(df); eta = options.eta; ng = V * (D \ V') * g; % Update the parameters: x = x - eta * ng; f_new = fun(x); df_new = gradient(fun, x); % Print information if requested: if options.verbose fprintf('Iteration %d: f = %.4f, ||df|| = %.4f\n', iter, f_new, norm(df_new)); end % Update variables: f = f_new; df = df_new; iter = iter + 1; end % Check exit condition: if norm(df) <= options.tol exitflag = 1; end end function [H, G] = hessian(fun, x) % Compute the Hessian and gradient of a function at a point using symbolic differentiation. % This function is used for demonstration purposes only and is not intended for large-scale problems. syms x1 x2 f = fun([x1; x2]); G = gradient(f, [x1; x2]); H = hessian(f, [x1; x2]); H = double(subs(H, [x1; x2], x)); G = double(subs(G, [x1; x2], x)); end function s = merge_structs(s1, s2) % Merge two structs into one. s = s1; fields = fieldnames(s2); for i = 1:length(fields) s.(fields{i}) = s2.(fields{i}); end end ``` 该程序使用符号微分计算目标函数的海森矩阵和梯度。请注意，这只适用于小型问题，因为符号微分计算的速度很慢。对于大规模问题，可以使用数值微分近似海森矩阵和梯度。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值