正态AR(2)模型的预白化
摘要
一、极大似然估计
考虑以下中心AR(2)模型:
其中为自回归系数, 为正态, 和均未知.
设是满足模型(1.1)的AR(2)序列, 当已知其在相邻个时刻的观测值时, 若记
则的基于的对数似然函数为
(1.3)
其中. 由此可得
(1.4)
令可得已知时, 的极大似然估计为
(1.5)
将其代入(1.3)中得
(1.6)
故
(1.7)
用Matlab中函数“fsolve”求解下列方程组
(1.8)
在集合内的解, 即得的极大似然估计, 将其代入(1.5)中得到的极大似然估计为
(1.9)
而的极大似然估计为
(1.10)
二、AR(2)序列的预白化
上面考虑了AR(2)模型中参数的极大似然估计. 下面根据AR(2)序列的“预白化”, 考虑另外形式的估计. 所谓“预白化”, 是指令
(2.1)
而由模型(1.1) 得到
(2.2)
即
(2.3)
由此及可知
(2.4)
据此可得的基于的对数似然函数为
(2.5)
故
(2.6)
由此解关于的线性方程组
可得的极大似然估计. 再令(2.6)中第三式等于0, 而得的极大似然估计为
(2.7)
三、模拟研究
1.给定和及, 通过模拟产生组观测值
(3.1)
其中为AR(2)序列在第次模拟中产生的在相邻个时刻的观测值, .
matlab程序将由后面的“极大似然模型1”和“极大似然模型2”中给出。。。。。。