K 凸函数的一些性质和相关证明

一、K 凸函数的定义：

定义1 $\forall a,b>0$
K+f(a+x)−f(x)−a{f(x)−f(x−b)b}≥0K+f(a+x)-f(x)-a\Big\{\frac{f(x)-f(x-b)}{b}\Big\}\geq 0K+f(a+x)−f(x)−a{bf(x)−f(x−b)​}≥0
定义2$\forall a>0$
K+f(a+x)−f(x)−af′(x)≥0K+f(a+x)-f(x)-af'(x)\geq 0K+f(a+x)−f(x)−af′(x)≥0
定义3$\forall 0<\mu <1$
μf(x1)+(1−μ)(f(x2)+K)≥f(μx1+(1−μ)x2)\mu f(x_1)+(1-\mu)(f(x_2)+K)\geq f(\mu x_1+(1-\mu)x_2)μf(x1​)+(1−μ)(f(x2​)+K)≥f(μx1​+(1−μ)x2​)

定义3 其实由定义1 改造而来，只要令 x1=x−bx_1=x-bx1​=x−b, x2=x+ax_2=x+ax2​=x+a, μ=aa+b\mu=\frac{a}{a+b}μ=a+ba​ 即可。

还有一个 CK 凸函数，它针对能力约束问题，此时， $0<a\le C$, $0<b\le C$。

二、一个 K 凸函数图像：

三、$s$, $S$ 的定义

设 $f$ 为在定义域 $[A,B]$ 上的一个 K 凸函数，f∗f^\astf∗ 为其在定义域内的最小值，

S={x∣f(x)=f∗}s=min⁡{x∣f(x)≤f∗+K,x≤B} \begin{aligned} S&amp;=\{x\mid f(x)=f^\ast\}\\ s&amp;=\min\{x\mid f(x)\leq f^\ast+K, x\leq B\} \end{aligned} Ss​={x∣f(x)=f∗}=min{x∣f(x)≤f∗+K,x≤B}​
注：$s$ 可能不在定义域内。

四、K-凸函数的相关性质

1. $f(x)$ 在区间 $[A,s]$ 上单调递减.

证明：当 $x<s$ 时，根据 $s$ 的定义，显然 $f(x)>f(S)+K$。令 $x+a=S$，则根据定义1 或定义 2，当 $x<s$ 时,
af′(x)≤K+f(S)−f(x)&lt;0af&#x27;(x)\leq K+f(S)-f(x)&lt;0af′(x)≤K+f(S)−f(x)<0
因此 $f(x)$ 在区间 $[A,s]$ 上单调递减。

2. 对任意 s&lt;x1&lt;x2s&lt;x_1&lt;x_2s<x1​<x2​，都有 f(x2)+K≥f(x1)f(x_2)+K\geq f(x_1)f(x2​)+K≥f(x1​).

证明：
(1) 若 x2&gt;x1≥Sx_2&gt;x_1\geq Sx2​>x1​≥S 或 x1&lt;x2≤Sx_1&lt;x_2\leq Sx1​<x2​≤S, 在定义1 中令 $x-b=S$, x+a=x2x+a=x_2x+a=x2​, x=x1x=x_1x=x1​，得到：
K+f(x2)−f(x1)−(x2−x1){f(x1)−f(S)x1−S}≥0⇒  K+f(x2)−f(x1)≥(x2−x1){f(x1)−f(S)x1−S}⇒  K+f(x2)−f(x1)≥0(since  f(x1)≥f(S)) \begin{aligned} &amp;K+f(x_2)-f(x_1)-(x_2-x_1)\Big\{\frac{f(x_1)-f(S)}{x_1-S}\Big\}\geq 0\\ \Rightarrow~~&amp;K+f(x_2)-f(x_1)\geq (x_2-x_1)\Big\{\frac{f(x_1)-f(S)}{x_1-S}\Big\}\\ \Rightarrow~~&amp;K+f(x_2)-f(x_1)\geq 0\quad\big (\text{since}~~f(x_1)\geq f(S)\big ) \end{aligned} ⇒  ⇒  ​K+f(x2​)−f(x1​)−(x2​−x1​){x1​−Sf(x1​)−f(S)​}≥0K+f(x2​)−f(x1​)≥(x2​−x1​){x1​−Sf(x1​)−f(S)​}K+f(x2​)−f(x1​)≥0(since  f(x1​)≥f(S))​
(2) 若 x1&lt;S&lt;x2x_1&lt;S&lt;x_2x1​<S<x2​，在定义1 中令 $x+a=S$, $x-b=s$, x=x1x=x_1x=x1​，得到：
K+f(S)−f(x1)−(S−x1){f(x1)−f(s)x1−s}≥0⇒  K+f(S)−f(x1)≥(S−x1){f(x1)−f(S)−Kx1−s}⇒  K+f(S)−f(x1)≥0⇒K+f(x2)−f(x1)≥0(since  f(x2)≥f(S))\begin{aligned} &amp;K+f(S)-f(x_1)-(S-x_1)\Big\{\frac{f(x_1)-f(s)}{x_1-s}\Big\}\geq 0\\ \Rightarrow~~&amp;K+f(S)-f(x_1)\geq (S-x_1)\Big\{\frac{f(x_1)-f(S)-K}{x_1-s}\Big\}\\ \Rightarrow~~&amp;K+f(S)-f(x_1)\geq 0\quad\Rightarrow K+f(x_2)-f(x_1)\geq 0\quad\big (\text{since}~~f(x_2)\geq f(S)\big ) \end{aligned}⇒  ⇒  ​K+f(S)−f(x1​)−(S−x1​){x1​−sf(x1​)−f(s)​}≥0K+f(S)−f(x1​)≥(S−x1​){x1​−sf(x1​)−f(S)−K​}K+f(S)−f(x1​)≥0⇒K+f(x2​)−f(x1​)≥0(since  f(x2​)≥f(S))​$\square$

对任意 s&lt;x1&lt;x2s&lt;x_1&lt;x_2s<x1​<x2​，当然也满足 K-凸条件：K+f(x2)≥f(x1)+(x2−x1)f(x1)−f(x1−b)bK+f(x_2)\geq f(x_1)+(x_2-x_1)\frac{f(x_1)-f(x_1-b)}{b}K+f(x2​)≥f(x1​)+(x2​−x1​)bf(x1​)−f(x1​−b)​

3. 在定义域 $[A,B]$ 上的最优订货策略为 $(s,S)$, 即：

g(x)=inf⁡y≥x,A≤y≤B[Kδ(y−x)+f(y)]={f(S)+Kx&lt;sf(x)x≥s\begin{aligned} g(x)=&amp;\inf_{y\geq x, A\leq y\leq B} \big [K\delta (y-x)+f(y)\big ]\\ =&amp;\begin{cases} f(S)+K\quad &amp;x&lt;s\\ f(x)\quad &amp;x\geq s \end{cases} \end{aligned}g(x)==​y≥x,A≤y≤Binf​[Kδ(y−x)+f(y)]{f(S)+Kf(x)​x<sx≥s​​

需要证明 当 $f(x)$ 为 k 凸函数时，$g(x)$ 为 k 凸函数。
证明：我们需证明 $g(x)$ 满足定义1. 对任意三个点 $x-b$, $x$, $x+a$
一共有以下四种情况：
(1) 若 $x-b\ge s$ 时，
K+g(x+a)−g(x)−a{g(x)−g(x−b)b}=K+f(x+a)−f(x)−a{g(x)−g(x−b)b}\begin{aligned} &amp;K+g(x+a)-g(x)-a\Big\{\frac{g(x)-g(x-b)}{b}\Big\}\\ =&amp;K+f(x+a)-f(x)-a\Big\{\frac{g(x)-g(x-b)}{b}\Big\} \end{aligned}=​K+g(x+a)−g(x)−a{bg(x)−g(x−b)​}K+f(x+a)−f(x)−a{bg(x)−g(x−b)​}​
上式就是 $f(x)$ K凸函数的定义，显然成立。

(2) 若 $x+a<s$ 时，
K+g(x+a)−g(x)−a{g(x)−g(x−b)b}=K+f(S)+K−f(S)−K−a{f(S)+K−f(S)−Kb}=0\begin{aligned} &amp;K+g(x+a)-g(x)-a\Big\{\frac{g(x)-g(x-b)}{b}\Big\}\\ =&amp;K+f(S)+K-f(S)-K-a\Big\{\frac{f(S)+K-f(S)-K}{b}\Big\}\\ =&amp;0 \end{aligned}==​K+g(x+a)−g(x)−a{bg(x)−g(x−b)​}K+f(S)+K−f(S)−K−a{bf(S)+K−f(S)−K​}0​
上式显然是 K凸函数。

(3) 若 $x-b<x<s<x+a$ 时，
K+g(x+a)−g(x)−a{g(x)−g(x−b)b}=K+f(x+a)−f(S)−K−a{f(S)+K−f(S)−Kb}=f(x+a)−f(S)≥0\begin{aligned} &amp;K+g(x+a)-g(x)-a\Big\{\frac{g(x)-g(x-b)}{b}\Big\}\\ =&amp;K+f(x+a)-f(S)-K-a\Big\{\frac{f(S)+K-f(S)-K}{b}\Big\}\\ =&amp;f(x+a)-f(S)\geq 0 \end{aligned}==​K+g(x+a)−g(x)−a{bg(x)−g(x−b)​}K+f(x+a)−f(S)−K−a{bf(S)+K−f(S)−K​}f(x+a)−f(S)≥0​
为 K凸函数。

(4) 若 $x-b<s<x$ 时，
K+g(x+a)−g(x)−a{g(x)−g(x−b)b}=K+f(x+a)−f(x)−a{f(x)−f(S)−Kb}≥K+f(x+a)−f(x)−a{f(x)−f(s)b}\begin{aligned} &amp;K+g(x+a)-g(x)-a\Big\{\frac{g(x)-g(x-b)}{b}\Big\}\\ =&amp;K+f(x+a)-f(x)-a\Big\{\frac{f(x)-f(S)-K}{b}\Big\}\\ \geq &amp;K+f(x+a)-f(x)-a\Big\{\frac{f(x)-f(s)}{b}\Big\} \end{aligned}=≥​K+g(x+a)−g(x)−a{bg(x)−g(x−b)​}K+f(x+a)−f(x)−a{bf(x)−f(S)−K​}K+f(x+a)−f(x)−a{bf(x)−f(s)​}​

根据性质2， $K+f(x+a)-f(x)\ge 0$。
若 $f(x)\le f(s)$，上式显然大于等于零。
若 $f(x)<f(s)$，根据性质 1，可以得出 $x>s$，又因为 $x-b<s$，即 $b>x-s$，上述表达式可以变为：
K+f(x+a)−f(x)−a{f(x)−f(s)b}≥K+f(x+a)−f(x)−a{f(x)−f(s)x−s}\begin{aligned} &amp;K+f(x+a)-f(x)-a\Big\{\frac{f(x)-f(s)}{b}\Big\}\\ \geq &amp;K+f(x+a)-f(x)-a\Big\{\frac{f(x)-f(s)}{x-s}\Big\} \end{aligned}≥​K+f(x+a)−f(x)−a{bf(x)−f(s)​}K+f(x+a)−f(x)−a{x−sf(x)−f(s)​}​

刚好为 K凸函数的定义，因此也大于等于零。

综合以上，在四种情况下，$g(x)$ 均为 K 凸函数。$\square$

4. 若 $g$ 为一个 K-凸函数，则 $f$ 也是一个 K-凸函数，其中 $f$ 为

f(x)=min⁡x≤y≤x+Rg(y)f(x)=\min_{x\leq y\leq x+R}g(y)f(x)=x≤y≤x+Rmin​g(y)

证明：
我们需要证明
f(μx1+(1−μ)x2)≤μf(x1)+(1−μ)(f(x2)+K)f(\mu x_1+(1-\mu)x_2)\leq \mu f(x_1)+(1-\mu)(f(x_2)+K)f(μx1​+(1−μ)x2​)≤μf(x1​)+(1−μ)(f(x2​)+K)

设 $f(x)=g(x+\beta (x)R)$，其中 $\beta (x)\in [0,1]$，则
min⁡0≤z≤Rg(μx1+(1−μ)x2+z)≤g(μx1+(1−μ)x2+μβ(x1)R+(1−μ)β(x2)R)\begin{aligned}&amp;\min_{0\leq z\leq R}g(\mu x_1+(1-\mu)x_2+z)\\ &amp;\leq g\big(\mu x_1+(1-\mu)x_2+\mu\beta(x_1)R+(1-\mu)\beta(x_2)R\big) \end{aligned}​0≤z≤Rmin​g(μx1​+(1−μ)x2​+z)≤g(μx1​+(1−μ)x2​+μβ(x1​)R+(1−μ)β(x2​)R)​

上面这一步很巧， 利用构造函数去掉了 min 对分析函数性质的影响，也最重要，下面使用时结合了 $f(x)$ 的定义（第一个小于等于号，稍微有点绕）

因此
f(μx1+(1−μ)x2)=g(μx1+(1−μ)x2+β(μx1+(1−μ)x2)R)≤g(μx1+(1−μ)x2+μβ(x1)R+(1−μ)β(x2)R)=g(μ(x1+β(x1)R)+(1−μ)(x2+β(x2)R))≤μg(x1+β(x1)R)+(1−μ)(g(x2+β(x2)R)+K))=μf(x1)+(1−μ)(f(x2)+K)\begin{aligned}f(\mu x_1+(1-\mu)x_2)&amp;=g\big(\mu x_1+(1-\mu)x_2+\beta(\mu x_1+(1-\mu)x_2)R\big)\\ &amp;\leq g\big(\mu x_1+(1-\mu)x_2+\mu\beta(x_1)R+(1-\mu)\beta(x_2)R\big)\\ &amp;=g\big(\mu(x_1+\beta(x_1)R)+(1-\mu)(x_2+\beta(x_2)R)\big)\\ &amp;\leq\mu g(x_1+\beta(x_1)R)+(1-\mu)(g(x_2+\beta(x_2)R)+K))\\ &amp;=\mu f(x_1)+(1-\mu)(f(x_2)+K) \end{aligned}f(μx1​+(1−μ)x2​)​=g(μx1​+(1−μ)x2​+β(μx1​+(1−μ)x2​)R)≤g(μx1​+(1−μ)x2​+μβ(x1​)R+(1−μ)β(x2​)R)=g(μ(x1​+β(x1​)R)+(1−μ)(x2​+β(x2​)R))≤μg(x1​+β(x1​)R)+(1−μ)(g(x2​+β(x2​)R)+K))=μf(x1​)+(1−μ)(f(x2​)+K)​
得证 $\square$

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