在实盘交易之前,必须对量化交易策略进行回测。在此,我们评价一下常用的Python回测框架(库)。评价的尺度包括用途范围(回测、虚盘交易、实盘交易),易用程度(结构良好、文档完整)和扩展性(速度快、用法简单、与其他框架库的兼容)。
Zipline: 事件驱动的回测框架。Quantopian 正在使用它。
Zipline 拥有大型社区,文档完整,对著名经纪公司Interactive Broker (IB)有大力支持;整合了Pandas,语法清晰,易于学习掌握。
有大量例程examples。你若主要是为了交易美国证券,它是最好的选择。Quantopian 允许回测、分享并在其社区讨论交易策略。
不过,据我们的经验,Zipline 速度极慢。这是它最大的短板。Quantopian 有些对策,如在云端作并行运行。若有兴趣,你可看看这篇博文 。
Zipline 似乎很难使用本地数据文件和非美数据。
它很难用于不同种类的金融资产。
PyAlgoTrade: 也是事件驱动的回测框架,支持虚盘和实盘两种交易。文档完整,整合了TA-Lib(技术分析库)。在速度和灵活方面,它比Zipline 强。不过,它的一大硬伤是不支持 Pandas 的模块和对象。
pybacktest: 它以处理向量数据的方式进行回测,非常简单轻便。2015年5月21日,这个项目有复活的迹象。
TradingWithPython: 这位Jev Kuznetsov 扩展 pybacktest 形成自己的回测程序。这个库似乎在2015年2月更新了。不过,相关的文档和课程售价 $395。
其他项目: ultra-finance
Zipline 与 PyAlgoTrade 的对比评分