时间序列分析三：单变量的ARCH类模型

一.基本概述

1.单位根过程

 

2.趋势的类型

 

3.单位根检验

 

二.ARCH模型

1.基本形式

 

2.效应检验

 

3.模型参数估计

 

4.参数的检验

 

5.预测

 

三.广义ARCH模型（GARCH模型）

1.基本形式

 

2.效应检验

 

3.模型参数估计

 

4.参数的检验

 

5.预测

 

四.ARCH模型拓广形式

指数的GARCH模型（EGARCH模型）

ARCH-M模型

TARCH模型

幂ARCH模型

非对称成分ARCH模型

 

五.多元ARCH模型

1.模型形式

 

2.参数估计

 

3.模型检验与评价

 

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