视频跟踪——为什么卡尔曼滤波只能用于解决线性高斯系统

        为什么卡尔曼滤波只能用于解决线性高斯系统

        看了卡尔曼滤波的介绍以后（Introduction to Kalman Filtering），感觉在文章的描述过程中并没有解释为什么只能解决线性高斯的系统。带着这个问题在网上查了查，终于在csdn的

tudouniurou的专栏里找到了答案。

    在他的博客 http://blog.csdn.net/tudouniurou/article/details/6277520  中，介绍了卡尔曼滤波几个公式的证明，后验概率密度要是高斯型的这一假设用在了这个计算结果的证明过程里了。同时说明了卡尔曼滤波的实际目的：

     1）预测结果是真值的无偏估计

     2）各个变量的方差最小

    在这篇证明中，作者提到了 http://www.aticourses.com/kalman_filter.pdf  这篇推导，并指出证明的内容主要来源于此。具体内容请读者自己翻阅。

转载于:https://www.cnblogs.com/jiang1st2010/archive/2012/02/14/3076353.html