QuantLib 金融计算——基本组件之天数计算规则详解

最新推荐文章于 2023-03-22 07:30:00 发布

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文章标签： python

原文链接：http://www.cnblogs.com/xuruilong100/p/8995217.html

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本文详细介绍了金融计算中常用的天数计算规则，包括30/360法和Actual法的不同变体，如30/360 US、30E/360 ISDA，以及Actual/Actual ICMA等。通过这些规则，可以准确计算债券利息和付息周期。文章以Python3为例，阐述了QuantLib库在这些计算中的实现。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。

天数计算规则详解

载入 QuantLib：

import QuantLib as ql

print(ql.__version__)

1.12

Interest：一项投资产生的利息。
CouponFactor：在付息日支付票息时所需的折算因子，付息周期可以是完整或不完整的。
CouponRate：票息率。
Date1 (Y1.M1.D1)：前一付息日。
Date2 (Y2.M2.D2)：结算日。
Date3 (Y3.M3.D3)：后一付息日。
Days(StartDate, EndDate)：StartDate 和 EndDate 所差的天数（按照儒略历的规则计算）。
EOM：EOM 表示只在“月末”付息；非 EOM 表示在每月的同一天付息。
Factor：在计算利息时 CouponRate 的折算因子。通常表示为“应计期间的天数 / 所在年份的天数”，如果 Date2 是付息日，Factor 是零。
Freq：付息频率
- 1 = 年付（annual）
- 2 = 半年付（semi-annual࿰