条件高斯分布

最新推荐文章于 2024-01-23 10:12:42 发布
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,则有均值和方差分别为

，
设方差的逆为
，有
 
所以正态分布的指数项为
而一般高斯分布方差为
 
所以P(xb|xa)指数项中一定是关于xa的，因此只要把含xa的项找出来并与下面的一个式子进行对比，可以得到
又
其中
可以解得所有值，最终
基本的解法如上所述，比较关键的两点：
1.条件高斯分布还是高斯分布，概率密度函数符合一般高斯分布概率密度函数的形式
2.用贝叶斯公式求条件概率时，只有分子与xa有关，因此只要看含xa项的系数与条件概率密度函数之间的关系
3.分块矩阵的求逆

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weixin_30617737
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《随机过程》学习笔记--高斯过程()
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高斯过程之条件分布(Conditional Distribution)设X=(X1,X2)∈Rm×n∼N(μ,Σ)X=(X_1,X_2)\in \mathbb{R}^{m\times n}\sim N(\mu,\Sigma)，其中X1∈Rm,X2∈Rn,μ=(μ1,μ2),μ1=E(X1),μ2=E(X2),Σ∈R(m+n)×(m+n)X_1\in \mathbb{R}^m, X_2\in \mat
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