用PCA(主成分分析法)进行信号滤波
此文章从我之前的CSDN上导入,代码什么的可以参考matlab官方帮助文档
现在网上大多是通过PCA对数据进行降维,其实PCA还有一个用处就是可以进行信号滤波。网上对此的介绍比较少,正好最近研究了一下,所以把自己的理解记录下来。
对于PCA原理的介绍网上已经有很多帖子,我比较喜欢的是这个:PCA的数学原理。文章把PCA降维定性和数学理解分析得生动且透彻,这里不再重复。
更新:关于PCA的介绍也可以看我的这个:降维方法PCA与SVD的联系与区别
直接上干货吧,简单一个例子:
给定信号:
其中有用信号为三个频率不同且幅值相位不相同的余弦函数之和,我把它设为20,30,50HZ,幅值分别为1,2,3。噪声信号u(t)为高斯白噪声,我们现在要用主成分分析将高斯白噪声从x(t)中滤掉。
取100个样本x(t),每