协偏度矩阵 matlab 程序,翻译：均值-方差-偏度熵模型的度量：多目标投资组合方法...

最新推荐文章于 2024-04-15 12:51:53 发布

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文章标签：协偏度矩阵 matlab 程序

X5 0.0096 0.0025 ?0.5567 1.1828 19.7904 X6 0.0121 0.0062 0.1268 1.7839 24.3485 X7 0.0127 0.0037 ?0.3756 1.0758 12.9134 X8 0.0148 0.0033 ?0.2002 0.2437 1.6479 X9 0.0075 0.0042 ?0.2532 0.7203 5.8153 X10 0.0140 0.0032 ?0.7880 2.3812 61.1530 X11 0.0064 0.0029 ?0.0366 1.5864 18.9161 X12 0.0109 0.0050 ?0.1061 0.8156 5.3264 X13 0.0133 0.0076 ?0.4505 1.3098 18.9553 X14 0.0082 0.0021 0.0259 1.6327 20.0137 X15 0.0084 0.0023 ?0.4984 1.3597 21.3170 X16 0.0071 0.0019 ?0.5083 1.4661 23.8741 X17 0.0082 0.0025 ?0.0993 0.3521 1.2258 X18 0.0089 0.0023 ?0.4481 0.7969 10.7884 X19 0.0113 0.0022 ?0.3932 2.8659 66.2398 X20 0.0040 0.0026 ?0.3992 2.1389 39.0915 注：收益率的均值、方差、偏度和峰度值是在描述性统计的前提下计算出的; JB 是Jarque-Bera正态性检验值。JB检验统计量有一个包含两个自由度的卡方分布。 JB测试在5％的显著水平下有高达5.99的临界值。

表5.2 国际数据集的描述性统计与正态性检验结果

投资组合均值方差偏度峰度JB测试X1 0.007 0.002 ?0.664 2.424 155.670 X2 0.008 0.003 ?0.891 3.494 313.363 X3 0.008 0.004 ?0.446 1.571 66.500 X4 0.007 0.004 ?0.635 1.932 108.918 X5 0.004 0.005 ?0.116 0.800 14.146 X6 0.007 0.004 ?0.012 0.573 6.698 X7 0.008 0.004 0.333 5.537 633.630 表5.3 ISE数据集的描述性统计与正态性检验结果

投资组合均值方差偏度峰度JB测试X1 0.043 0.027 0.262 1.143 11.059 X2 0.031 0.060 0.227 1.365 14.482 X3 0.037 0.035 ?0.455 2.855 62.845 X4 0.041 0.042 ?0.077 0.928 6.191 X5 0.040 0.043 0.354 2.233 38.410 X6 0.035 0.041 0.261 1.307 13.875 X7 0.036 0.035 0.081 1.253 11.181 X8 0.038 0.044 ?0.258 3.476 86.450