峰度和偏度
峰度(kurtosis)和偏度(skewness)
张贴者: EasyTrader
这是一个应用统计资料分佈的峰度(kurtosis)和偏度(skewness)所作的交易策略。当资料呈现趋势性,并且潜在趋势为正时,我们做多。当资料呈现趋势性,并且潜在趋势为负时,我们做空。当趋势发生反转后,我们平仓。
那么,我们如何确定趋势和趋势的强度呢?让我们先来复习一下峰度和偏度的定义。
首先来看常态分佈 (normal distribution)的定义
分佈 (distribution):变项中所有数值出现次数的分佈情形,以横轴为变项数值,纵轴为出现频率的座标图呈现。常态分佈:又称高斯分佈 (Gaussian distribution)
标准常态分佈:以平均值 (mean) 为中心,标准差 (standard deviation) 为座标轴之基本单位所绘之常态分佈图。 形状为覆钟形的对称图形。
m ± 1s含有整个样本群之 68.26% 的个体。
m ± 2s含有整个样本群之 95.44% 的个体。
m ± 3s含有整个样本群之 99.74% 的个体。
95% 个体落在 m ± 1.96s 之间。
99% 的个体落在 m ± 2.58s 之间。
在统计学中,峰度(Kurtosis)衡量实数随机变量机率分布的峰态。峰度高就意味着方差增大是由低频度的大于或小