MATLAB协偏度张量（Coskewness）计算

采用内积法计算协偏度张量（图源耿老师PPT）：

注意为白化后的样本数据：

[M,N]=size(x); %输入样本矩阵size

% 数据白化
mu=mean(x,2);
x=x-mu;
A=(x*x')./N; %协方差矩阵
[u,d]=eig(A);
F=u*diag(power(diag(d),-0.5));
x=F'*x;

下面采用内积法计算协偏度张量（速度很低）：

S=zeros(M,M,M); %定义结果存放矩阵

for i=1:M
    for j=1:M
        for k=1:M
            if(i<=j && j<=k) %i<=j<=k
                S(i,j,k)=sum(x(i,:).*x(j,:).*x(k,:));
            else
                t=sort([i,j,k]);
                S(i,j,k)=S(t(1),t(2),t(3));
            end
        end
    end
end

S=S./N;

S即为所求协偏度张量矩阵。

严禁使用此代码交作业！！！！！！！！