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matlab求协方差矩阵

>> A=[0,0,0;2,0,2;]

A =

0 0 0

2 0 2

>> v = diag(cov(A))'

v =

2 0 2

help里面的cov 函数，你自己看一下吧!

MATLAB 怎么计算协方差

>> x=rand(1,5);

>> y=2*rand(1,5);

>> cov(x,y) %计算协方差

ans =

0.1079 -0.0225

-0.0225 0.6148

协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。 方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对实验指标影响的差异。一般说来，质量因子是可以人为控制的。 回归分析是从数量因子的角度出发，通过建立回归方程来研究实验指标与一个(或几个)因子之间的数量关系。但大多数情况下，数量因子是不可以人为加以控制的。

为什么考虑风险时，与市场组合的协方差更重要?

组合的方差是有协方差矩阵的和决定的

假如有N个资产构成一个组合

那么协方差有N的平方减N个

而方差只有N个

所以前者重要

这个告诉我们 股票的收益率看的是它对投资组合的风险贡献率 而不是自己的波动

- -说得比较抽象

Excel、Matlab的算出的协方差矩阵为什么不同

大概是因为两种用的公式不一样。 因为你不可能根据样本得到协方差矩阵， 而只能根据样本做一个估计， 既然是估计那么当然有多种公式都是可行的， 而不能说哪一种就一定错

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