EVIEWS序列相关检验2
序列相关检验、处理及案例
内蒙古科技大学经济与管理学院
边璐 2011.11.10
内容安排
• 自相关性的检验
• 自相关性的解决方法
• 案例分析
自相关性的检验
• 1、图示法(上节课已说过)
• 2、DW检验
• 3、回归检验法
• 4、高阶自相关性检验
2、杜宾-瓦森(Durbin-Watson)检验法
D‐W 检验是杜宾( J.Durbin )和瓦森 (G.S.
Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关
的方法。该方法的假定条件是:
(1)解释变量X非随机;
(2 )随机误差项μi为一阶自回归形式:
μ ρμ +ε
i i−1 i
(3 )回归模型中不应含有滞后因变量作为解释
变量,即不应出现下列形式:
Y β =+β X +L+β X +γY +μ
i 0 1 1i k ki i−1 i
(4 )回归含有截距项 (5)统计数据比较完整
D.W. 检验基本原理及步骤
(1)提出假设,H0: ρ=0 ,即不存在(一阶)自相
关性; H1: ρ≠0 ,即存在(一阶)自相关性
(2 )构造统计量: 一阶自回归模型μ=ρμ +ε
i i‐1 i
的参数估计。
n
% % 2
∑(e −e −1 )
t t