检验杜宾 瓦森检验法R语言_EVIEWS序列相关检验2.pdf

这篇内容主要介绍了如何使用R语言和EVIEWS进行序列相关性的检验,特别是杜宾-瓦森(Durbin-Watson)检验法的应用。内容包括自相关性检验的多种方法,重点讲解了D-W检验的原理、假设、统计量构造,并展示了检验步骤。
摘要由CSDN通过智能技术生成

EVIEWS序列相关检验2

序列相关检验、处理及案例

内蒙古科技大学经济与管理学院

边璐 2011.11.10

内容安排

• 自相关性的检验

• 自相关性的解决方法

• 案例分析

自相关性的检验

• 1、图示法(上节课已说过)

• 2、DW检验

• 3、回归检验法

• 4、高阶自相关性检验

2、杜宾-瓦森(Durbin-Watson)检验法

D‐W 检验是杜宾( J.Durbin )和瓦森 (G.S.

Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关

的方法。该方法的假定条件是:

(1)解释变量X非随机;

(2 )随机误差项μi为一阶自回归形式:

μ ρμ +ε

i i−1 i

(3 )回归模型中不应含有滞后因变量作为解释

变量,即不应出现下列形式:

Y β =+β X +L+β X +γY +μ

i 0 1 1i k ki i−1 i

(4 )回归含有截距项 (5)统计数据比较完整

D.W. 检验基本原理及步骤

(1)提出假设,H0: ρ=0 ,即不存在(一阶)自相

关性; H1: ρ≠0 ,即存在(一阶)自相关性

(2 )构造统计量: 一阶自回归模型μ=ρμ +ε

i i‐1 i

的参数估计。

n

% % 2

∑(e −e −1 )

t t

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