一阶广义差分模型_实验五 自相关性 -

实验五 自相关性

【实验目的】

掌握自相关性的检验方法与补救措施。

【实验内容】

利用后面附表的统计资料， 做如下内容：

一、当设定模型为lnYt?B1?B2lnXt?ut (1)时，用残差时序图和残差自相关图以及德宾-沃森检验法检验是否存在自相关性；

二、如果模型(1)存在一阶线性自相关性ut??ut?1??t，请用广义差分法估计原模型，并用拉格朗日乘数法检验广义变换后的模型是否存在2阶自相关性；

三、采用差分形式Xt*?Xt?Xt?1与Yt*?Yt?Yt?1，估计模型

*，并用德宾-沃森检验法检验判断模型(2)是否存在自相关，Yt*?B1*?B2Xt*?vt (2)

如果存在自相关请用自相关稳健标准误法进行修正。

【实验步骤】

(注意：以下实验步骤和上述实验内容不是一一对应的，请同学们写实验报告时，按照在Eviews中的实际操作步骤来写)

一、图形法

残差时序图：对原模型直接用普通最小二乘法，在回归结果窗口中选择View下的Actual,Fitted,Residual选项，再选Residual Graph.

残差自相关图：先对原模型直接用普通最小二乘法回归，然后画图(scat resid(-1) resid) 二、正式法

1.杜宾-沃森检验法：

对原模型直接用普通最小二乘法做回归(即LS y c x)，回归结果中的Durbin-Watson stat即为D-W检验法的统计量。 2.拉格朗日乘数检验法

对需要用拉格朗日乘数检验法检验是否存在自相关的模型直接用普通最小二乘法； 在回归结果中选择View下的Re