随机过程的自相关函数与功率谱
1. 自相关函数
要说自相关函数,这里得先从统计里的相关函数定义讲起。在统计里,两个随机变量X,Y的相关函数定义如下:
也就是两个随机变量协方差除以标准差之积。如果
X是一个时间的随机变量序列,将不同时间起始点的两个序列
Xt和
Xs看成两个随机变量,上面的相关函数(1)可以表示为:
如果
X是一个二阶稳态过程,即均值和方差不随时间变化。(这里涉及到随机过程的定义,可以去搜一下纯随机过程,平稳随机过程)
此时,相关函数只是时间差τ=s-t的函数,则公式(2)可以重写为:
这是统计学上的相关函数。
我们把式(4)中期望展开来看,也就是当随机序列有样本时:
上式其实是两个向量的内积表达式,即:
事实上,自相关函数在统计上,反映了同一随机序列在不同时刻取值之间的相关程度。而在信号处理中,一个向量的自相关函数以卷积的形式表达: