二进制空间权重矩阵_空间计量经济学基础

       空间计量经济学起源于区域科学和计量经济学的共同发展，研究的是如何在横截面数据和面板数据中处理空间相互作用和空间结构问题，是计量经济学的一个分支。Anselin(1988) 将空间计量经济学定义为:“在区域科学模型的统计分析中，研究由空间引起的各种特性的一系列方法。”本章主要介绍了数据中的空间效应及其常见检验方法，以及用于表达空间关系的空间权重矩阵的性质和常用设定。

2.1  空间效应

空间计量经济学与传统计量经济学的最大区别就是引入了空间效应，空间效应是空间计量经济学的基本特征，它反映着空间因素的影响，是空间计量经济学从传统计量经济领域独立出来的根本原因。空间效应可以分为空间相关性(spatial dependence，即空间依赖性)和空间异质性(spatial heterogeneity)(Anselin,1988a)。空间依赖性是指主体行为间的空间交互作用而产生的一种截面依赖性，这意味着不同区位随机变量之间的相关性或者协方差结构主要来自于空间组织形式，这些空间组织形式是由地理空间中主体之间空间相对位置 ( 距离、空间排序) 决定的。空间异质性是指空间结构的非均衡性，表现为主体行为之间存在明显的空间结构性差异。

与时间序列模型引入时间滞后反映序列相关一样，在空间计量模型中，空间相关和空间异质是通过引入空间滞后来实现的。空间滞后是相应变量在邻近区域的加权平均值，它可以是因变量的滞后、自变量的滞后、误差项的滞后，还可以是三者的不同组合，属于空间平滑的一种方式。因为空间异质性很多时候可以用传统的计量经济学方法进行处理，例如处理异方差性的方法，所以在本章只关注空间相关性。

2.1.1 空间相关性

空间相关性是指空间中各变量之间存在相互影响。Goodchild(1992)指出，几乎所有的空间数据都具有空间依赖(或者称空间自相关)特征，也就是说一个地区空间单元的某种经济地理现象或者某一属性值与邻近地区空间单元上同一现象或属性值是相关的。空间依赖是事物和现象在空间上的相互依赖、相互制约、相互影响和相互作用，是事物和现象本身所固有的属性，是地理空间现象和空间过程的本质特征。它是指不同位置的观测值在空间上非独立，呈现出某种非随机的空间模式(LeSage,1999)。一般来说，空间相关性主要表现在两个方面：

空间实质相关性：由于空间外部性、邻近效应等因素造成的计量模型中解释变量的空间相关性。

空间扰动相关性：由于忽视了一定的空间影响，例如存在空间影响的区域没有被考虑在模型中，造成的模型残差存在空间相关性。

空间依赖性打破了大多数传统经典统计学和计量经济学中相互独立的基本假设，是对传统方法的继承和发展。由于空间相关违反了经典计量模型假设中有关观测值不相关的假定前提，传统方法对独立样本的统计推断将不再有效。粗略来说，与相同大小的独立样本相比，存在空间相关性的样本将导致较大的方差估计、假设检验的低显著水平，以及估计模型较低的拟合度。简言之，空间相关性会导致数据信息失真和传统计量经济分析有偏。

2.1.2 空间相关性的检验

在处理空间数据过程中，空间相关性检验是一步非常重要的工作。如果不存在空间相关，则使用标准的计量方法即可；如果存在空间相关，则要使用空间计量方法。空间相关性检验大概分成两类：第一，包括空间误差自相关或空间误差移动平均的误差相关检验，如LMERR，R-LMERR；第二，空间滞后相关检验。如LMLAG，R-LMLAG。此外，部分统计量可以检验对象间的空间误差相关关系又可检验空间滞后相关关系。比如，空间相关性Moran’s I检验，Geary检验。迄今为止，Moran’s I检验是最常见的空间相关性检验方法，本节将重点介绍Moran’s I和Geary检验等。

1、全局空间自相关指标

  Moran 指数和Geary 指数是两个用来度量空间自相关的全局指标。

(1)Moran 指数

  Moran 指数反映的是空间邻接或空间邻近的区域单元属性值的相似程度。如果Y是位置(区域)的观察值，则该变量的全局Moran’I值用如下公式计算：

Moran指数I的取值一般在[-1,1]之间，小于0表示负相关，等于0表示不相关，大于0表示正相关。越接近-1表示单元间的差异越大或分布越不集中；越接近1，则代表单元间的关系越密切，性质越相似(高值集聚或者低值集聚)；接近0，则表示单元间不相关。

(2)Geary指数

  由于Moran指数不能判断空间数据是高值集聚还是低值集聚，Getis和Ord于1992年提出了全局Geary系数。Geary系数与Moran指数存在负相关关系。Geary系数C计算公式如下：

式中，E(C)为数学期望，Var(C)为方差。正的Z(C)表示存在高值集聚，负的Z(C)表示低值集聚。

2.局部空间自相关指标

   局部空间自相关指标包括：空间联系的局部指标(LISA集聚图)、G统计量、Moran散点图。