1 等式约束优化问题
等式约束问题如下:
求解方法包括:消元法、拉格朗日乘子法。
1、消元法
通过等式约束条件消去一个变量,得到其他变量关于该变量的表达式代入目标函数,转化为无约束的极值求解问题,具体过程如下:
得到无约束的极值问题即可通过:一阶导数=0求驻点,Hession矩阵判定极值点。
2、拉格朗日乘子法
消元法大部分情况下很难适用,比如等式约束为高次耦合非线性,难以消去其中一个变量。拉格朗日乘子法适用于多维、高次、非线性约束方程。
拉格朗日乘子法(二维问题):
三个方程三个未知数,联立该方程即可求解最优的