09 集成学习 - XGBoost公式推导

08 集成学习 - XGBoost概述

根据上面的知识对XGBoost公式推导

回顾: 第t次迭代后，模型的预测值= t-1次模型的预测值+第t棵树的预测值。

目标函数可以写成：

回顾泰勒公式：

将误差函数在yi^ ^(t-1)处进行二阶泰勒展开。即对原损失函数进行泰勒展开，yi是定值，y^t是变化量，即泰勒公式中的Δx。
然后将y_i^t展开: y_i^t = L( y^ _i^t-1 + f_t(x))

至此，我们使用了一个二阶的泰勒展开公式，代表了原有的损失函数。这是一个近似值。
g_i ：第i个观测值在t-1个模型下的一阶偏导数的值。

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将损失函数中所有的常数项去掉：

将函数f和正则项代入公式得到以下公式：
使用贪心算法计算得: (前t-1棵树已经是定值了)

最后求上面这个loss函数最小时的最优模型即可。

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定义每个叶子节点 j 上的样本集合为 I_j

解释这个式子，我们回到最初的一张图来理解：
j=1时，i=男孩；
j=2时，i=女孩；
j=3时，i=爷爷、奶奶、妈妈；
I_j 就是包含了上面三项的样本集合。

将样本累加操作转换为叶子节点的操作

最终目标函数

如果__树的结构确定__(q函数确定)，为了使目标函数最小，可以令导数为0，可以求得最优的w，将w代入目标函数，可以得到__最终的损失__为：

下面看个图来理解上面的公式，损失函数越小，我们的树形结构越好：