数据分析--单因子选股策略、多因子选股策略（选股）

数据分析--单因子选股策略、多因子选股策略（选股）

 一、单因子选股策略--小市值策略

二、多因子选股策略--市值+ROE（净资产收益率）选股策略

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一、单因子选股策略--小市值策略

因子选股策略 

因子：选择股票的某种标准

　　增长率、市值、市盈率、ROE（净资产收益率）............

选股策略：

　　对于某个因子，选取表现最好（因子最大或最小）的N支股票持仓

　　每隔一段时间调仓一次，如果一段时间没有涨可以卖了换

小市值策略：选取股票池中市值最小的N只股票持仓

 

例如：选择20支市值最小的股票持有，一个月调一次仓：

from jqdata import *

def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price', True)
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
    
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    
    # 选市值作为因子，要从表valuation中market_cap字段获取sqlachmy的query对象
    g.q = query(valuation).filter(valuation.code.in_(g.security))
    g.N = 20      #