平稳序列的预测

最新推荐文章于 2022-10-18 16:45:52 发布
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本文介绍了平稳序列预测中的简单平均法和移动平均法。简单平均法适用于较平稳的时间序列，但对有趋势或季节成分的序列预测效果不佳。移动平均法则考虑了最近k期数据的平均，可用于Excel中的数据分析。指数平滑法也被提及，为预测提供了另一种选择。
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  • 平稳序列的预测
1、平稳序列只含随机成分，主要是对时间序列进行平滑以消除其随机波动
2、平滑发可以对平稳序列进行短期预测，或描述序列的趋势（包括线性、非线性趋势）

  • 简单平均法
根据已有的 t 期观察值来预测下一期的数值。设时间序列已有的 t 期观察值为 Y1,Y2,...Yt，则 t+1 期的预测值
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weixin_34274029
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一文速学数模-时序预测模型(二)平稳时间序列预测算法和自回归模型(AR)详解+Python代码实现
master_hunter的博客
08-31 4540
平滑法花费了将近一个月的时间去讲解和模拟算法，讲解的非常详细了我个人认为，而且代码和原理理解起来也相对简单，代码实现起来也几乎没有什么难度。一文速学-数学建模常用模型。里面涉及到各个场景的分析和预测模型基本都具备了，其中平滑法的所有方法：都包含其中。接下来我们要对平稳时间序列预测算法进行研究和推导。但是平稳时间序列预测算法的基础理论还是蛮多蛮复杂的，需要我们对基础理论有了一定认知才能更轻松的掌握该算法。故我们的开篇第一章先将理论知识全部了解一遍。......
平稳序列的拟合和预测
O一身正气的博客
11-05 2021
平稳序列的拟合和预测建模步骤 假如某个观察值序列通过序列预处理可以判定为平稳非白噪声序列，就可以利用ARMA模型对该序列建模。建模的基本步骤如图所示 案例分析 本文章使用Python对S＆P500股票市场指数的交易做平稳序列的拟合和预测 参考网址：https://www.statsmodels.org/stable/examples/index.html#time-series-analysis 导入数据库 import pandas as pd import matplotlib.pyplot
时间序列之平稳时间序列预测、趋势型序列预测、复合型序列预测
weixin_44734502的博客
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趋势型序列的预测
weixin_34174322的博客
08-17 1026
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数据科学-序列分析和预测
yxjwhhhh的博客
03-06 915
时间序列分析和预测 时间序列及其分解 时间序列: 同一现象在不同时间的相继观察值排列而成的序列。经济数据大多数以时间序列的形式给出。 平稳序列: 基本不存在的趋势序列。这类序列中的各个观察值基本上在某个固定的水平上波动，虽然在不同的时间段波动的程度不同，但并不存在某种规律，波动可以看成是随机的。 非平稳序列: 包含趋势、季节性或周期性的序列，他可能只包含其中一种成分，也可能含有几种成分。可以分为有...
计量经济与时间序列_平稳性
weixin_30871905的博客
02-16 673
1. 平稳性： 　　1.1 任何一个时间序列都可以被看做是由随机过程产生的结果。和普通两变量和多变量不一样，任何一个时间点上的值都是随机过程产生的，也是都是随机的。 　　1.2 如果一个随机过程所产生的时间序列期望和方差在任何时间过程上都是常数，并且任何两个时期之间的协方差不依赖于这两个时期的距离或之后，而不依赖于计算这两个协方差的实际时间，就称改时间序列是平稳的。（St...
平稳时间序列预测法概述课件.pptx
10-23
自相关分析法是进行时间序列分析的有效方法，它简单易行，较为直观，根据绘制的自相关分析图和偏自相关分析图，我们可以初步地识别平稳序列的模型类型和模型阶数。自相关函数的定义为滞后期为 k 的自协方差函数，...
第七章 平稳时间序列预测法.zip
05-06
在实际应用中，非平稳时间序列通常需要通过差分、对数变换等方式转化为平稳序列，以便进行预测。 2. **ARIMA模型**：自回归整合滑动平均模型（ARIMA）是预测平稳时间序列的核心工具，由AR（自回归）、I（差分）和MA...
针对各种指标数据如何选择合适的算法
Sharon0408的博客
09-15 908
​ # 技术黑板报 # 第四期 推荐阅读时长：8min 云智慧智能研究院研究员根据实践经验，对不同类型的指标数据，如何选择合适的算法给出了如下答案。 章节目录 一、指标数据类型介绍 二、智能运维算法场景介绍 三、针对各种指标数据如何选择合适的算法 四、总结 一、指标数据类型介绍 云智慧采用异常值剔除、重复值检验、插值、重采样等预处理及算法动态调参等方式，对收集的运维数据进行预处理，然后直接或间接地对企业的业务、中间件、运维方面的指标数据进行异常检测或预测，从而达到降低运维人员成本，提
平稳序列的拟合和预测之序列的预测
PY洋洋
03-29 4504
1.线性预测函数 2.预测方差最小原则 3.线性最小方差预测的性质 AR(p)序列的预测 例题 R语言预测举例 MA(q)序列的预测 例题 ARMA(p,q)序列预测 例题 小结
时间序列预测之移动平均法（MA）
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移动平均法 一般的移动平均法主要用于平稳序列，其主要思想就是通过对近期几个（例如五个）的数据求平均作为下一个即这五个之后的那个数据的预测值。 二次移动平均法的话就是在一次平均移动法的基础上对一次平均移动计算出来的值再进行一次移动平均。 思路还是十分简单明了的，只是公式看起来就有点乱七八糟了。 下面展示一道例题： clc,clear y = [533.8 574.6 606.9 649.8 705.1 772.0 816.4 892.7 963.9 1015.1 1102.7]; m = length(y
平稳序列的预测和拟合之模型优化
PY洋洋
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前提 准则 1、AIC准则 2、SBC （BIC)准则 优化 小结
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PY洋洋
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1.计算样本相关系数和偏自相关系数 2.模型识别 模型定阶的困难 样本相关系数的近似分布及模型定阶经验方法 例题： 2.参数估计 常用估计方法： 1.矩估计 2.极大似然估计 3.最小二乘估计 R中，参数估计用arima函数 例题 小结
[统计学笔记] （十二）时间序列分析和预测
梅森上校的博客 业精于勤荒于嬉，形成于思毁于随。
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（十一）时间序列分析和预测 时间序列数据用于描述现象随时间发展变化的特征。 时间序列（times series）是同一现象在不同时间的相继观察值排列而形成的序列。经济数据大多数以时间序列的形式给出。 时间序列及其分解 时间序列可以分为平稳序列和非平稳序列两大类。 平稳序列是基本上不存在趋势的序列。这类序列中的各观察值基本上在某个固定的水平上波动，虽然在不同的时间段波动的程度不同，但并不存...
时间序列分析(一) 如何判断序列是否平稳
浪不虚传
05-11 1万+
时间序列分析(一) 如何判断序列是否平稳 序列平稳不平稳，一般采用两种方法： 第一种：看图法 图是指时序图，例如(eviews画滴)：   分析：什么样的图不平稳，先说下什么是平稳，平稳就是围绕着一个常数上下波动。 看看上面这个图，很明显的增长趋势，不平稳。   第二种：自相关系数和偏相关系数 还以上面的序列为例：用eviews得到自相关和偏相关图...
关于时间序列分析中的平稳性的理解笔记
Superyyff的博客
10-18 3780
为什么要平稳？无非就是希望能根据平稳的数据更好更准确的预测未来。非平稳性的时间序列数据太过于杂乱无章，有的甚至完全无规律可循，但是平稳时间序列本身存在某种分布规律，前后具有一定自相关性且能够延续下去，进而可以利用这些信息帮助预测未来。时间序列的平稳性是指一组时间序列数据看起来平坦，各阶统计特征（如均值、方差、协方差…）不随时间的变化而变化。其数学定义又分为严平稳和宽平稳。以上就是今天总结的内容，本文仅仅简单对时间序列中的平稳性做了笔记。
时间序列分析和预测(含实例及代码)
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导论 研究时间序列主要目的：进行预测，根据已有的时间序列数据预测未来的变化。 时间序列预测关键：确定已有的时间序列的变化模式，并假定这种模式会延续到未来。 时间序列预测法的基本特点 假设事物发展趋势会延伸到未来 预测所依据的数据具有不规则性 不考虑事物发展之间的因果关系 时间序列数据用于描述现象随时间发展变化的特征。 时间序列分析就其发展历史阶段和所使...
第十三章 时间序列分析和预测
一人一花
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时间序列的关键是确定出已有的时间序列的变化模式，并假定这种模式会延续到未来。 时间序列分析就其发展的历史阶段和所使用的统计分析方法来看，有传统的时间序列分析和现代时间序列分析。下文主要介绍传统的时间序列的分析方法，内容包括时间序列数据的统计和预测方法。1 时间序列及其分解时间序列是同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的序列，可以分为平稳序列和非平稳序列。 平稳序列（stationaryser
三、用python实现平稳时间序列的建模
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一、平稳序列建模步骤     假如某个观察值序列通过序列预处理可以判定为平稳非白噪声序列，就可以利用ARMA模型对该序列进行建模。建模的基本步骤如下： （1）求出该观察值序列的样本自相关系数（ACF）和样本偏自相关系数（PACF）的值。 （2）根据样本自相关系数和偏自相关系数的性质，选择适当的ARMA（p，q）模型进行拟合。 （3）估计模型中位置参数的值。 （4）检验模型的有效性。如果模...
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