随机采样方法整理与讲解(MCMC、Gibbs Sampling等)

本文介绍了随机采样方法,包括蒙特卡洛数值积分、Box-Muller变换、接受-拒绝抽样、重要性抽样、马尔科夫链及MCMC算法如Metropolis-Hastings和Gibbs Sampling。重点讨论了如何通过这些方法从复杂概率分布中生成样本,特别强调了马尔科夫链在随机模拟中的应用及其收敛性质。
摘要由CSDN通过智能技术生成

本文是对参考资料中多篇关于sampling的内容进行总结+搬运,方便以后自己翻阅。其实参考资料中的资料写的比我好,大家可以看一下!好东西多分享!PRML的第11章也是sampling,有时间后面写到PRML的笔记中去:)

背景

随机模拟也可以叫做蒙特卡罗模拟(Monte Carlo Simulation)。这个方法的发展始于20世纪40年代,和原子弹制造的曼哈顿计划密切相关,当时的几个大牛,包括乌拉姆、冯.诺依曼、费米、费曼、Nicholas Metropolis, 在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室研究裂变物质的中子连锁反应的时候,开始使用统计模拟的方法,并在最早的计算机上进行编程实现。[3]

随机模拟中有一个重要的问题就是给定一个概率分布p(x),我们如何在计算机中生成它的样本。一般而言均匀分布 Uniform(0,1)的样本是相对容易生成的。 通过线性同余发生器可以生成伪随机数,我们用确定性算法生成[0,1]之间的伪随机数序列后,这些序列的各种统计指标和均匀分布 Uniform(0,1) 的理论计算结果非常接近。这样的伪随机序列就有比较好的统计性质,可以被当成真实的随机数使用。

simulation

 

下面总结这么几点:

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