python 高斯烟羽模型_高斯过程 Gaussian Processes 原理、可视化及代码实现

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高斯过程 Gaussian Processes 是概率论和数理统计中随机过程的一种，是多元高斯分布的扩展，被应用于机器学习、信号处理等领域。本文对高斯过程进行公式推导、原理阐述、可视化以及代码实现，介绍了以高斯过程为基础的高斯过程回归 Gaussian Process Regression 基本原理、超参优化、高维输入等问题。

目录

• 一元高斯分布
• 多元高斯分布
• 无限元高斯分布？
• 核函数（协方差函数）
• 高斯过程可视化
• 高斯过程回归实现
• 超参数优化
• 多维输入
• 高斯过程回归的优缺点

一元高斯分布

我们从最简单最常见的一元高斯分布开始，其概率密度函数为

其中

和

分别表示均值和方差，这个概率密度函数曲线画出来就是我们熟悉的钟形曲线，均值和方差唯一地决定了曲线的形状。

多元高斯分布

从一元高斯分布推广到多元高斯分布，假设各维度之间相互独立

其中

和

分别是第 1 维、第二维... 的均值和方差。对上式向量和矩阵表示上式，令

有

代入公式（2）得到

其中

是均值向量，

为协方差矩阵，由于我们假设了各维度直接相互独立，因此

是一个对角矩阵。在各维度变量相关时，上式的形式仍然一致，但此时协方差矩阵

不再是对角矩阵，只具备半正定和对称的性质。上式通常也简写为

无限元高斯分布？

在多元高斯分布的基础上考虑进一步扩展，假设有无限多维呢？用一个例子来展示这个扩展的过程（来源：MLSS 2012: J. Cunningham - Gaussian Processes for Machine Learning），假设我们在周一到周四每天的 7:00 测试了 4 次心率，如下图中 4 个点，可能的高斯分布如图所示（高瘦的那条）。这是一个一元高斯分布，只有每天 7: 00 的心率这个维度。

现在考虑不仅在每天的 7: 00 测心率（横轴），在 8:00 时也进行测量（纵轴），这个时候变成两个维度（二元高斯分布），如下图所示

更进一步，如果我们在每天的无数个时间点都进行测量，则变成了下图的情况。注意下图中把测量时间作为横轴，则每个颜色的一条线代表一个（无限个时间点的测量）无限维的采样。当对每次对无限维进行采样得到无限多个点时，其实可以理解为我们采样得到了一个函数。

当从函数的视角去看待采样，理解了每次采样无限维相当于采样一个函数之后，原本的概率密度函数不再是点的分布 ，而变成了函数的分布。这个无限元高斯分布即称为高斯过程。高斯过程正式地定义为：对于所有