python stacking_模型融合之Stacking(原理+Python代码)

数据来源于天池赛题:零基础入门数据挖掘 - 二手车交易价格预测

地址:https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/231784/introduction?spm=5176.12281957.1004.1.38b02448ausjSX

目录

一、原理介绍

二、代码实现

三、结果解读

一、原理介绍

在数据挖掘过程中,单个模型的泛化能力往往比较单薄,而模型融合的方法可以结合多个模型的优点,提升模型的预测精度。典型的模型融合的方法有加权融合、Stacking/Blending、提升树。下面将以Stacking为例,做一个详细介绍。

Stacking是一种多层模型,将已训练好的多个模型作为基分类器。然后将这几个学习器的预测结果作为新的训练集,来学习一个新的学习器。

即可以看成是一种结合策略,使用另外一个机器学习算法来将个体机器学习器的结果结合在一起。

我们称第一层学习器为初级学习器,称第二层学习器为次级学习器。

通常情况下,为了防止过拟合,次级学习器宜选用简单模型。如在回归问题中,可以使用线性回归;在分类问题中,可以使用logistic。

二、代码实现

#加载需要的模块

import warnings

warnings.filterwarnings('ignore')

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.model_selection import cross_

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当使用 stacking 方法进行回归预测时,需要使用多个基础回归模型,并将其预测结果作为新的特征输入到最终的回归模型中。以下是一个使用 stacking 方法进行回归预测的示例代码: ```python import numpy as np from sklearn.datasets import make_regression from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.linear_model import LinearRegression from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor from sklearn.metrics import mean_squared_error # 生成示例回归数据 X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=10, random_state=42) # 划分训练集和测试集 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42) # 定义基础回归模型 model1 = LinearRegression() model2 = RandomForestRegressor(random_state=42) model3 = KNeighborsRegressor() # 训练基础回归模型 model1.fit(X_train, y_train) model2.fit(X_train, y_train) model3.fit(X_train, y_train) # 预测训练集的输出结果,并作为新的特征输入到最终的回归模型中 pred1 = model1.predict(X_train) pred2 = model2.predict(X_train) pred3 = model3.predict(X_train) X_train_stacked = np.column_stack((pred1, pred2, pred3)) # 预测测试集的输出结果,并作为新的特征输入到最终的回归模型中 pred1 = model1.predict(X_test) pred2 = model2.predict(X_test) pred3 = model3.predict(X_test) X_test_stacked = np.column_stack((pred1, pred2, pred3)) # 定义最终的回归模型 final_model = LinearRegression() # 使用堆叠特征的训练集训练最终的回归模型 final_model.fit(X_train_stacked, y_train) # 预测测试集的输出结果 y_pred = final_model.predict(X_test_stacked) # 计算均方根误差(RMSE) rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred)) print("RMSE:", rmse) ``` 在这个示例代码中,我们使用了一个线性回归模型、随机森林回归模型和K近邻回归模型作为基础回归模型,并将它们的预测结果作为新的特征输入到最终的线性回归模型中。最后计算了预测结果的均方根误差(RMSE)作为评估指标。你可以根据实际需求修改和调整这个示例代码来适应你的数据和模型。
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