【集成学习】：Stacking原理以及Python代码实现

　　Stacking集成学习在各类机器学习竞赛当中得到了广泛的应用，尤其是在结构化的机器学习竞赛当中表现非常好。今天我们就来介绍下stacking这个在机器学习模型融合当中的大杀器的原理。并在博文的后面附有相关代码实现。

总体来说，stacking集成算法主要是一种基于“标签”的学习，有以下的特点：

　　用法：模型利用交叉验证，对训练集进行预测，从而实现二次学习

　　优点：可以结合不同的模型

　　缺点：增加了时间开销，容易造成过拟合

　　关键点：模型如何进行交叉训练？

下面我们来看看stacking的具体原理是如何进行实现的，stacking又是如何实现交叉验证和训练的。

 一.使用单个机器学习模型进行stacking

第一种stacking的方法，为了方便大家理解，因此只使用一个机器学习模型进行stacking。stacking的方式如下图所示：

 我们可以边看图边理解staking过程。我们先看training data，也就是训练数据(训练集)。我们使用同一个机器学习model对训练数据进行了5折交叉验证(当然在实际进行stacking的时候，你也可以使用k折交叉验证，k等于多少都可以，看你自己，一般k=5或者k=10，k=5就是五折交叉验证)，也就是每次训练的时候，将训练数据拆分成5份。其中四份用于训练我们的模型，另外剩下的一份将训练好的模型，在这部分上对数据进行预测predict出相应的label。由于使用了5折交叉验证，这样不断训练，一共经过5次交叉验证，我们就产生了模型对当前训练数据进行预测的一列label。而这些label也可以当作我们的新的训练特征，将预测出来的label作为一列新的特征插入到我们的训练数据当中。

插入完成后，将我们新的tranning set再次进行训练，得到我们新，也是最后的model，也就是图中的model6。这样就完成了第一次stacking，对于testing set而言，我们使用model 1/2/3/4/5分别对图中下面所对应的testing data进行预测，然后得到testing set的新的一列feature，或者称之为label。

这样，我们就完成了一次stacking的过程。

然而，我们不仅可以stacking仅仅一次，我们还可以对当前训练出来的模型再次进行stacking，也就是重复刚才的过程，这样我们的训练集又会多出一个新的一列，每stacking一次，数据就会多出一列。但是如果仅仅用一个模型进行stakcing，效果往往没有那么好，因为这样我们的数据和模型并不具备多样性，也就无法从数学上保证我们数据的“独立性”，树模型比如bagging能够达到很好的效果，包括我们的stacking，模型的多样性越大，差异越大，集成之后往往会得到更好的收益，这个在数学上有严格的证明的，可以通过binomial distribution的方法来证明，大家了解即可。

因此这里介绍，如何使用多个机器学习模型进行stack