python可以做鲁棒优化吗_XPROG: 简单实用的鲁棒优化(RO, DRO)编程语言

此文简单介绍AROMA的1.0版本：XProg。希望可以帮做鲁棒优化相关的同行们省去手动求对偶和Robust Counterpart，然后吭哧吭哧编程的麻烦。

本文将简单介绍XProg(内容主要来自Xprog的用户手册)。Julia语言里有为鲁棒优化开发的JuMPeR。个人使用体验是XProg更简洁，功能更齐全：可以直接编程最新的分布式鲁棒优化(DRO)的相关模型，而JuMPeR主要适用于传统的鲁棒优化模型，而且似乎现在处于无人维护的状态。Julia入门科普请出门左转到 @覃含章的覃含章：Julia：简单易用的数值计算/优化编程语言

https://zhuanlan.zhihu.com/p/39253127

XProg由Dr. Peng Xiong开发，旨在用最简单直观的语言进行鲁棒优化模型的求解。最新版本的AROMA由Prof. Melvyn Sim, Dr. Peng Xiong 和Dr. Zhi Chen开发。XProg只有Matlab版；AROMA将会增加Python版本。两者都可通过调用Gurobi，Cplex， MOSEK等求解器进行求解。

XProg

先上一个多产品的分布式鲁棒报童模型的求解，直观感受一下。

其中，模糊集(ambiguity set)

为，

求解程序如下:

对于里面的extended模糊集和extended LDR的概念，请参考