我们可以用如下的语句来求解一个非线性规划模型:
options = optimoptions('fmincon','Display','iter');
[x,fval] = fmincon(@objective,x0,[],[],[],[],[],[],@constraints,options)
其中,@objective
是指向您的目标函数的函数句柄,x0
是初始解的向量,@constraints
是指向约束函数的函数句柄。您可以使用 optimoptions
函数来设置优化选项,例如是否显示迭代信息。
示例:
假设我们想要求解以下非线性规划模型:
minimizex1^2 + x2^2
subject to