解决Backtrader交易后cash为nan的问题

最新推荐文章于 2023-07-02 20:11:01 发布
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分类专栏： 量化金融 文章标签： 量化
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版权

解决方法

  1. 原始数据没有开盘价，添加上即可
  2. 修改交易规则，比如把：
self.buy()

中的exectype参数修改为backtrader.Order.Stop

更多可以参考：https://www.backtrader.com/docu/order/

问题解析

这里是因为框架的问题，导致默认参数由于没有开盘价，无法交易导致的一个问题

呆萌的代Ma
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专栏目录
【答读者问57】backtrader回测的时候出现nan值的时候如何解决
云金杞
09-28 829
今天读者提供的一个案例还是比较罕见的，是因为输入数据的时候只包含了close列，没有datetime, open,high,low,volume这些常见的列，导致下单self.buy()的时候导致了缺少open列的数据，出现缺失值。下面的代码是读者提供的，看起来和backtrader官网上的入门案例比较类似，当年我写代码也写成这样，后来慢慢用的多了，就会有一些经验和感悟，在这篇代码后面提供了一些新的修改建议，就当是为我当年的自己写的吧，也希望更多使用backtrader做量化投研的朋友能够少走一些弯路。
解决Backtrader交易后cash为NaN的问题
OlqCommon_Lisp的博客
09-23 116
然而，有时在使用Backtrader进行交易后，可能会遇到cash（现金）值变为NaN（非数字）的问题。当策略中存在多个交易操作时，例如买入和卖出多个股票，或者频繁进行交易，就有可能会导致cash值为NaN。在使用Backtrader进行交易时，遇到cash值为NaN的问题可能会影响到后续计算和策略运行。方法会被调用，保证了我们能够及时检查并修复cash值。这个方法会在每次订单状态发生改变时被调用，我们可以在其中检查并修复cash值。方法并在其中修复cash值，我们可以很容易地解决这个问题。
解决Backtrader中self.broker.get_value()值为nan与问题解析
呆萌的代Ma
05-17 1097
解决方法 删除数据源中close为空的行；或者更极端一点，删除存在空值的行。 主要查看数据源是否存在缺失值： 如果使用Backtrader的默认逻辑，计算value会对应收盘价，收盘价不能有缺失值 如果使用开盘价购买，则开盘价不能有缺失值 问题解析 程序中计算 在next()之后，代码跳转到cerebro.py文件中第1688行，执行self_brokernotify() 然后，跳转到1355行，执行def _brokernotify(self) 然后，跳转到brokers/bbroker.py文件的第
Python量化交易学习笔记（22）——自定义Indicator
码农甲的博客
03-24 4726
想要将深度学习算法应用于回测过程中，通过查阅资料，发现需要实现自定义技术指标（Indicator）。本文先实现一个简单的自定义指标，为后续深度学习的应用做个铺垫。 本文示例策略的买入条件为均线（选取10日线）向上，收阴线，且收盘价在均线上方。卖出条件为笔记（二十）中阐述的保护点卖出策略。 回测初始资金100000元，单笔操作单位1000股，佣金千分之一，回测时间自2018年1月1日至2020年3月...
backtrader无法满仓交易的问题
haydengao的博客
06-29 5503
bt默认的行为是当天收盘计算交易信号，下一个bar开盘价交易该信号，由此导致的问题，无法计算真正需要的满仓size，默认提供的各种手段，经过测试，也都只能做到最大95%比例开仓，否则就容易报错margin，例如 cerebro.addsizer(bt.sizers.AllInSizer,percents=95) 因此，这里的权宜之计，是直接取下一个bar的数据来参与计算，同时由于bt的机制问题(我认为这是一个逻辑bug，正常讲，应该按照交易bar的数据来判断order是否合理)，他会按照当天的bar来判
Backtrader官方中文文档:第十六章Plotting绘图
汇渊科技
07-02 923
backtrader 官方绘图章节全部内容：https://www.backtrader.com/docu/plotting/plotting/
Backtrader官方中文文档:Cerebro 和writer源码参考
汇渊科技
05-30 247
cerebro和writer相关源代码，移除代码后的中文文档。
backtrader指南
m0_37964621的博客
05-29 2081
目录Backtrader基础概念Data FeedsShortcurs for Data FeedsOmitting the Data FeedsLineLines declarationAccessing `lines` in Data FeedLines lenInheritance of Lines and ParamsIndexing: 0 and -1SlicingGetting SliceLines:DELAYED indexingLines CouplingOperators, using n
Back track入门
凌云壮志
04-13 482
首先什么是Back track（简称bt）呢？引用一篇博客中的简介，让大家了解一下bt吧 http://www.pczpg.com/a/2010/0402/5445.html   BT4全称Back Track four，这是一个linux环境的便携系统，可以放到U盘或者光盘中启动，对本身硬盘没有影响，无需在本地安装是圈内非常著名的黑客攻击平台，是一个封装好的Linux操作系统，内...
【手把手教你】用backtrader量化回测海龟交易策略
Python金融量化
07-20 1万+
01引言海龟交易策略是比较经典的趋势交易系统之一，涵盖了从入场交易（品种选择）、仓位管理（基于ATR加减仓）、离场（触发条件）的整个过程。机械套用海龟交易法则在A股上进行交易可能效果不佳...
backtrader量化平台教程（二）第一个可用的策略
追寻神迹
03-06 4014
第一个可用的策略 指数基金的收益率怎么样？ 写一个实用的策略，验证指数基金的收益情况。 获取回测数据 我们从证券宝baostock免费获取中证500（000905）指数数据。 这里我们写了一个工具get_daily_data2.py,具体代码见下文： 使用前需要pip安装baostock,pandas,click这三个python库。 $ python get_daily_data2.py --c...
51、backtrader的一些基本概念---如何使用观察者(observer)?
云金杞
03-27 1513
backtrader提供了观察者(observer)的功能，默认情况下，会提供cash 和value 、Trades 、Buy/Sell Orders ，使用cerebro.plot()画图的时候会显示； # cerebro = bt.Cerebro(stdstats=True)等价于下面的代码 cerebro = bt.Cerebro() # default kwarg: stdstats=True cerebro.addobserver(bt.observers.Broker) cerebro.add
backtrader-学习笔记2
云金杞
04-20 6601
from __future__ import (absolute_import, division, print_function, unicode_literals) import datetime # For datetime objects import os.path # To manage paths import sys # T
backtrader最大的坑：没有内置处理涨跌停板
qtbgo的博客
09-11 2669
很多朋友使用backtrader做A股的量化回测，往往忽视了一个问题，就是没注意对涨跌停的处理，导致回测结果严重失真。 backtrader中通过self.buy命令创建的市价买单将在下一个bar（次日）以开盘价执行，即使次日是全天涨停板，也会成交，而这并不符合实际，因为如果次日全天涨停板，那么买单通常会因买不到而无法执行。如果次日全天跌停板，那么卖单通常无法执行。 怎样才能模拟出次日涨停时买不进，跌停时卖不出这种场景呢？本教程提出两种解决方案。一种是利用带有效期的限价单来处理， 在策略的next方法中，核
Python对股票模型数据分析实例
weixin_56537083的博客
04-27 4502
一、交易准则 在开始之前，我们应该了解最基础的交易系统是什么样，明白自己的交易准则是什么，确定一个自己的交易依据。比如以下六个方面： 1）市场----买卖什么 2）头寸规模----买卖多少 3）入市----何时买入 4）止损----何时退出亏损的头寸 5）止盈----何时退出盈利的头寸 6）离市----何时离市 二、简单的示例 1）买卖A股 2）全仓 3）当日涨幅超过3%买入。 4）当持有头寸亏损超过3%，平仓 5）当日跌幅大于3%或者三个连续阴线 ...
不用深厚的数学功底也不用深厚的金融知识，用python也能炒股？
Python学习笔记
08-27 2843
不用深厚的数学功底也不用深厚的金融知识, 本文中也不会引用各种高深的投资模型或数学模型。这不用，那不用的，到底怎么用python炒股？往下看 交易系统 在交易之前，我们应该首先有一个交易系统用于指导我们自己交易，不一定有什么规范，但是可以作为一个交易的依据，至于这个依据可不可行，科不科学那就见仁见智了。 当然了,这里的交易系统不一定是程序，只是指你自己的交易原则或者遵守的一些技巧或者方法，你可以...
Backtrader量化平台教程（三）Indicator
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04-21 1万+
AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040） 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx ...
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